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期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合同时存在期权空头的金融机构。

期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合同时存在期权空头的金融机构。
A.标准法
B.得尔塔+法
C.权重法
D.简易法
正确答案：得尔塔+法
标签：金融风险管理 期权 空头
上一条：（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
下一条：利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中重新定价风险（）。