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某一资产的波动率的最新估计值为1.5%,资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94,假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元,根据EWMA模型计算的波动率为?
某一资产的波动率的最新估计值为1.5%,资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94,假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元,根据EWMA模型计算的波动率为?
A.1.15%
B.1.87%
C.1.78%
D.1.51%
正确答案:1.51%
标签:
金融风险管理
资产
模型
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网站的访问次数服从幂律分布,其中α=2。假定有1%的网站每天会受到500或更多次的点击,则在所有的网站中,日点击次数为1000的网站所占的比例是多少?
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对于一个对数正态变量X,我们已知ln(X)服从均值为0,标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少?