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对于一个对数正态变量X,我们已知ln(X)服从均值为0,标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少?
对于一个对数正态变量X,我们已知ln(X)服从均值为0,标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少?
A.1.025和0.187
B.1.126和0.217
C.1.133和0.365
D.1.203和0.399
正确答案:1.133和0.365
标签:
金融风险管理
正态分布
方差
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某一资产的波动率的最新估计值为1.5%,资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94,假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元,根据EWMA模型计算的波动率为?
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假设收益序列不相关,如果2天的波动率为1.2%,那么20天的波动率是多少?