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测量日风险价值的公式为:()。
测量日风险价值的公式为:()。
A.日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×价格的波动×收益的潜在不利变化
B.日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化
C.日风险价值(DEAR)=头寸的本币账面价值×价格的波动×收益的潜在不利变化
D.日风险价值(DEAR)=头寸的本币账面价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化
正确答案:日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化
标签:
金融风险管理
头寸
价值
上一条:
假设一个投资的平均日收益率-0.03%,标准差为1%,目前的价值为100万元,置信度水平为99%,则VaR为()。
下一条:
在大型银行所使用的内部模型中,国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为()。