首页
›
答案
›
题库
›
知到智慧树
›
未分类
()假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。
()假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。
A.历史模拟法
B.蒙特卡罗模拟法
C.方差()协方差法
D.资产财务状况分析法
正确答案:历史模拟法
标签:
金融风险管理
历史
协方差
上一条:
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差()协方差、相关系数等。
下一条:
银行可根据实际情况自主选择VaR 值计量方法,这些方法中不包括()。