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下列有关期权估值模型的表述中正确的有
下列有关期权估值模型的表述中正确的有
A.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
B.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
C.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
D.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
正确答案:利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利;美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
标签:
金融工程
期权
复利
上一条:
标的资产和衍生证券价格不遵循()过程
下一条:
关于B-S-M模型的假设条件,以下哪项不是必须的