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期权的时间价值
期权的时间价值
A.越临近到期日衰减越快
B.均匀变动
C.保持不变
D.越临近到期日衰减越慢
正确答案：越临近到期日衰减越快
标签：
金融工程
到期日
期权
上一条：
对于期权买方来说，以下说法正确的是
下一条：
假设某期权的delta等于0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）来对冲该期权的delta风险