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中金所杯全国大学生金融知识大赛
国债期货的理论价格=(CTD券全价-持有收益+融资成本)/转换因子。
国债期货的理论价格=(CTD券全价-持有收益+融资成本)/转换因子。
A.正确
B.错误
试题解析:
1、考核内容:国债期货定价公式,以及交割选择权对国债期货价格的影响
2、分析思路:根据国债期货定价公式,理论价格计算需考虑CTD券的全价、持有收益、融资成本及转换因子的影响,并需要进一步考虑国债期货中的隐含交割选择权对国债期货价格的影响。
3、结论:判断错误
正确答案:错误
标签:
第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛
国债
期货
上一条:
投资者预期下半年经济数据将低于预期,则应买入国债期货,待期货价格上涨后获利。
下一条:
一个期权组合的Delta、Gamma、Vega不可能同时为0。