首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛 › 中金所杯全国大学生金融知识大赛

利率互换与债券组合套利做空利差时，投资者的收益取决于互换浮动端利率与国债回购利率之差。

利率互换与债券组合套利做空利差时，投资者的收益取决于互换浮动端利率与国债回购利率之差。
A.正确
B.错误
正确答案：A

标签：第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛利率国债

上一条：利率互换与债券组合套利属于基差策略中做多利差策略，即(利差=互换利率-债券到期收益率)投资者作为IRS的买方收浮动付固定的同时卖出债券。

下一条：中国进行利率互换交易适用银行间交易商协会发布的NAFMII主协议。