智慧树知到《金融风险管理（西安财经大学）》2025章节测试答案

智慧树知到《金融风险管理（西安财经大学）》2025章节测试答案
第一章 单元测试
1、多选题：对风险的理解，以下选项正确的是：（ ）
A、风险是实际结果对期望值的偏离
B、风险是不确定性对目标的影响
C、风险是结果的不确定性
D、风险是各种结果发生的可能性
答案： 【风险是实际结果对期望值的偏离 ;
风险是不确定性对目标的影响;
风险是结果的不确定性 ;
风险是各种结果发生的可能性】
2、多选题：金融风险的特点包括：（ ）
A、主观性
B、扩散性
C、普遍性
D、隐蔽性
答案： 【主观性 ;
扩散性;
普遍性 ;
隐蔽性】
3、多选题：以下风险属于市场风险的是（ ）
A、投资风险
B、利率风险
C、汇率风险
D、违约风险
答案： 【投资风险;
利率风险 ;
汇率风险】
4、判断题：操作风险具有人为性的特点。（ ）
A、对
B、错
答案： 【对】
5、判断题：流动性风险是一种外生风险，不存在内生性。（ ）
A、错
B、对
答案： 【错】
6、判断题：声誉风险由于其难以衡量、控制和预测，因此巴塞尔协议还没有将其列入监管框架中。（ ）
A、对
B、错
答案： 【错】
第二章 单元测试
1、判断题：巨额损失的出现，意味着风险管理的失效。（ ）
A、错
B、对
答案： 【错】
2、判断题：识别金融风险的类型和受险部位，是金融风险识别的第一步。（ ）
A、对
B、错
答案： 【对】
3、判断题：风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（ ）
A、错
B、对
答案： 【错】
4、多选题：金融风险识别的基本原则有（ ）
A、准确性
B、风险最小化
C、实时性
D、系统性
E、成本效益
答案： 【准确性 ;
实时性 ;
系统性 ;
成本效益】
5、多选题：金融风险识别的基本内容包括（ ）
A、风险类型
B、产生原因
C、风险度量
D、受险部位
E、严重程度
答案： 【风险类型 ;
产生原因 ;
受险部位 ;
严重程度】
6、单选题：“不将所有鸡蛋放在同一篮子中”体现了（ ）思想。
A、风险对冲
B、风险承担
C、风险转移
D、风险分散
答案： 【风险分散】
7、单选题：对发生频率高、单体损失程度低且风险事件近乎独立的风险，可使用（ ）。
A、风险转移策略
B、风险对冲策略
C、风险承担策略
D、风险分散策略
答案： 【风险承担策略】
第三章 单元测试
1、判断题：信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少。（ ）
A、对
B、错
答案： 【对】
2、判断题：由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（ ）
A、对
B、错
答案： 【错】
3、判断题：某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（ ）
A、对
B、错
答案： 【错】
4、判断题：巴塞尔协议III包括三大支柱：核心资本、监管当局的监督检查和信息披露。（ ）
A、错
B、对
答案： 【错】
5、多选题：[多项选择题]1.下列说法正确的是（ ）。
A、信用风险具有明显的非系统性风险特征
B、信用风险又被称为违约风险
C、信用风险存在于一切信用交易活动中
D、信用风险只针对企业而言
E、信用风险是最古老也是最重要的一种风险
答案： 【信用风险具有明显的非系统性风险特征;
信用风险又被称为违约风险 ;
信用风险存在于一切信用交易活动中 ;
信用风险是最古老也是最重要的一种风险】
6、多选题：信用风险度量的基本概念有（ ）
A、非预期损失
B、信用风险暴露
C、违约概率
D、预期损失
E、违约损失率
答案： 【非预期损失;
信用风险暴露 ;
违约概率 ;
预期损失 ;
违约损失率】
7、多选题：不出资的信用风险转移工具有（ ）。
A、保险产品
B、不出资的合成证券化
C、担保
D、贷款交易
E、资产抵押证券
答案： 【保险产品 ;
不出资的合成证券化;
担保】
第四章 单元测试
1、单选题：我国利率市场化改革在哪一年基本完成？（ ）
A、2019年
B、2015年
C、2013年
D、2017年
答案： 【2015年】
2、判断题：基于重定价缺口的分析，当重定价缺口为正，而市场利率下降时，净利息收入会增加。 （ ）
A、对
B、错
答案： 【错】
3、判断题：债券期限越长，利率变动对市值的影响幅度越大 ，随着债券期限的延长，利率变动对市值影响幅度递减。 （ ）
A、错
B、对
答案： 【对】
4、判断题：久期是到期收益率的增函数。（ ）
A、错
B、对
答案： 【错】
5、判断题：利率敏感性缺口管理策略中，根据利率变动方向调整敏感性缺口的策略称为积极策略。（ ）
A、对
B、错
答案： 【对】
第五章 单元测试
1、判断题：久期越大，资产的利率风险越大。（ ）
A、错
B、对
答案： 【对】
2、判断题：在正态分布下，90%的值将落在均值±1.65个标准差的范围内。（ ）
A、对
B、错
答案： 【对】
3、多选题：市场风险的报告应该坚持以下哪些原则？（ ）
A、恰当性
B、可靠性
C、独立性
D、时效性
答案： 【恰当性;
可靠性 ;
独立性 ;
时效性】
4、多选题：对于日风险收益（DEAR），计算时需要考虑的指标有（ ）
A、价格波动
B、收益率变动
C、价格敏感性
D、本币市场价值
答案： 【价格波动;
收益率变动 ;
价格敏感性 ;
本币市场价值】
5、判断题：股票的市场风险可以分为系统性风险和非系统性风险。（ ）
A、对
B、错
答案： 【对】
第六章 单元测试
1、判断题：逐日结算制度降低了信用风险，却增大了流动性风险发生的可能。（ ）
A、错
B、对
答案： 【对】
2、判断题：当中央银行采取扩张性的货币政策时，流动性风险是不容易发生的。（ ）
A、错
B、对
答案： 【对】
3、多选题：以下（ ）指标中，指标值越高，流动性状况越好。
A、抵押证券比率
B、存款集中度
C、短期资产比率
D、现金状况比率
答案： 【存款集中度 ;
短期资产比率】
4、多选题：以下因素中，对流动性风险有影响的宏观因素有（ ）
A、货币供给量
B、汇率
C、资产负债结构
D、利率
答案： 【货币供给量 ;
利率】
5、单选题：La_VaR实质上是由流动性风险因子和（ ）构成的集成风险。
A、信用风险因子
B、市场风险因子
C、战略风险因子
D、操作风险因子
答案： 【市场风险因子】
6、多选题：以下风险中，会对流动性风险造成影响的风险有（ ）
A、市场风险
B、国家风险
C、信用风险
D、声誉风险
答案： 【市场风险 ;
国家风险;
信用风险 ;
声誉风险】
第七章 单元测试
1、多选题：汇率波动的影响因素有（ ）
A、投资者预期
B、通货膨胀
C、国际收支
D、利率
答案： 【投资者预期;
通货膨胀 ;
国际收支 ;
利率】
2、判断题：根据利率平价说，如果本国利率高于外国利率，则本币未来将升值。（ ）
A、错
B、对
答案： 【错】
3、判断题：投资者心理因素对汇率风险影响不大。（ ）
A、错
B、对
答案： 【错】
4、判断题：市场是一只看不见的手，他会控制汇率向平衡方向发展，因此，不需要过于担心汇率风险的影响。（ ）
A、错
B、对
答案： 【错】
5、判断题：某中国银行贷款给美国企业，如果人民币升值，银行收回贷款是将获得额外收益。（ ）
A、错
B、对
答案： 【错】
第八章 单元测试
1、判断题：操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或者间接损失的风险。（ ）
A、对
B、错
答案： 【对】
2、判断题：操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和最化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。（ ）
A、对
B、错
答案： 【错】
3、判断题：操作风险评估和测量的步骤包括收集信息、建立风险评估框架、风险监控和风险管理行动。（ ）
A、错
B、对
答案： 【错】
4、单选题：（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 （ ）
A、操作风险
B、市场风险
C、信用风险
D、流动性风险
答案： 【信用风险】
5、单选题：以下不属于代理业务中的操作风险的是（ ）
A、客户通过代理收付款进行洗钱活动
B、委托方伪造收付款凭证骗取资金
C、代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
D、业务员贪污或截留手续费
答案： 【代客理财产品由于市场利率波动而造成损失】
6、单选题：下列风险中不属于操作风险的是（ ）
A、关系风险
B、执行风险
C、流动性风险
D、信息风险
答案： 【流动性风险】
7、多选题：广义的操作风险概念把除_________和_________以外的所有风险都视为操作风险。（ ）
A、交易风险
B、市场风险
C、信用风险
D、经济风险
答案： 【市场风险 ;
信用风险】
8、多选题：操作风险管理框架包括（ ）。
A、基础设施
B、战略
C、环境
D、评估
E、流程
答案： 【基础设施 ;
战略 ;
环境 ;
流程】
9、多选题：操作风险度量模型可以划分为（ ）。
A、损失分布法
B、高级衡量法
C、积分卡法
D、基本指标法
E、标准化方法
答案： 【高级衡量法 ;
基本指标法 ;
标准化方法】
10、多选题：操作风险的主要特点有（ ）。
A、单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰
B、操作风险不易界定
C、发生频率低，但损失大
D、操作风险发生时间具有不确定性
E、人为因素是操作风险产生的主要原因
答案： 【单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰;
发生频率低，但损失大 ;
人为因素是操作风险产生的主要原因】
第九章 单元测试
1、多选题：按引发国家风险事故的性质划分，国家风险包括：（ ）
A、金融风险
B、社会风险
C、经济风险
D、政治风险
答案： 【社会风险 ;
经济风险 ;
政治风险】
2、多选题：综合考量影响国家风险的因素，应从哪些因素出发：（ ）
A、经济因素
B、政策因素
C、金融地位
D、政治因素
答案： 【经济因素 ;
政策因素 ;
金融地位 ;
政治因素】
3、多选题：以下哪些属于声誉风险的特征：（ ）
A、容易计量
B、衍生性
C、传播快
D、突发性
答案： 【衍生性 ;
传播快;
突发性】
4、判断题：内部审计部门应当定期审核商业银行的战略风险管理流程，保障战略风险管理实施质量。（ ）
A、错
B、对
答案： 【对】
5、多选题：以下哪些属于商业银行合规的特征：（ ）
A、内部约束性
B、内部约束性
C、强制性
D、劝诫性
答案： 【内部约束性 ;
强制性 ;
劝诫性】
6、判断题：合规风险指的是商业银行由于没有遵循适用的法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。（ ）
A、错
B、对
答案： 【对】
第十章 单元测试
1、判断题：巴塞尔协议Ⅲ的第二个支柱是资本监管。（ ）
A、错
B、对
答案： 【对】
2、判断题：商业银行流动性覆盖率的标准不得低于100%。（ ）
A、对
B、错
答案： 【对】
3、多选题：在标准化法下计算时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于（ ）以及期权风险（OP）下的风险大小，然后加总。（ ）
A、股票风险（EQ）
B、商品风险（CO）
C、利率风险（IR）
D、外汇风险（FX）
答案： 【股票风险（EQ） ;
商品风险（CO）;
利率风险（IR） ;
外汇风险（FX）】
4、多选题：在宏观审慎监管中，为从时间维度上解决顺周期的问题，需针对哪几个指标进行监管？（ ）
A、杠杆率
B、资本留存
C、流动性
D、贷款价值比率
答案： 【杠杆率 ;
资本留存 ;
流动性 ;
贷款价值比率】
5、判断题：如果某家银行超过了巴塞尔委员会设施的系统重要性银行的最低分数基点（130基点），则该银行将被列为全球系统重要性银行，从而对其有更高的损失吸收要求，即附加的资本要求。（ ）
A、错
B、对
答案： 【对】
6、判断题：巴塞尔协议III对针对一般银行大额风险暴露的监管门槛是风险暴露/合格资本≧5%。（ ）
A、对
B、错
答案： 【对】