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才高八斗
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中,不正确的是()。
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中,不正确的是()。
A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率,而非票面利率
C、应选择与期权到期日不同的国库券利率
D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
正确答案:C
答案解析:国库券的到期时间不等,其利率也不同,应选择与期权到期日相同的国库券利率。
标签:
利率
国库券
期权
上一条:
标的股票为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为47元,6个月到期,若无风险名义年利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.50元,则看跌期权的价格为()元。
下一条:
售出甲股票的1股看涨期权和买进1股看跌期权,并同时购进甲公司的2股股票。看涨期权和看跌期权的执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元,股票的价格为50元。如果到期日股票价格为48元,该投资组合的净收益是()元。