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风险价值

1对风险价值进行补充的方法有（）。

2下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（）。

3风险价值的考查区间通常包括（）。

4下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

5目前常用的风险价值模型技术不包括（）。

6关于风险价值的表述错误的是（）。

7风险价值方法存在的风险有（）。

8下列关于投资风险价值的数量表现的说法中，不正确的是（）。

9风险价值的考察区间一般为（）。

10有风险情况下进行投资不仅要考虑资金的时间价值，而且要考虑投资的风险价值，下列属于投资的风险价值表现形式有（）

11以下财务管理总目标中考虑了资金时间价值和风险价值的是（）

12非期货公司会员和客户的国债期货买入套期保值持仓合约价值或风险价值，不得超过其持有对冲标的资产市值或风险价值。

13测量日风险价值的公式为：（）。

14以下性质中，风险价值法（VaR）不满足的是（）

15关于初创企业风险价值的说法，错误的是（）

16若投资策略是追求风险价值的额，则其组合β值应（）

17下列企业财务管理目标中，考虑了时间价值和风险价值因素的有（）。

18利率不仅包含时间价值，也包含风险价值和通货膨胀补偿率。

19对于风险价值观念，下述（）的说法是正确的。

20关于投资风险价值，下列表述正确的有（）

25关于风险价值，下列表述中正确的有（）。

26投资者对于风险的厌恶程度越高，风险价值系数越大。

27风险收益率可以表述为风险价值系数与标准离差率的乘积。

28风险价值系数取决于（）。

29关于投资风险价值，下列表述正确的有（）。

30企业家的风险价值与其所承担的风险、责任大小（）

31常用的风险价值模型技术主要有（）

32风险价值（VaR）的考察区间一般为（）

33风险价值法（VAR法）主要用于（）的评估。

34下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（）。

35不属于常用的风险价值法的是（）。

36目前最常用的风险价值估算方法不包括（）。

37对于确定的风险价值系数，当一个投资人比较稳健时，应将风险价值系数定得（）。

38关于风险价值及预期损失的异同，以下表述错误的是（）。

39风险价值是（）。

40在有风险的情况下进行投资不仅要考虑资金的时间价值，而且要考虑投资的风险价值。下列指标属于投资的风险价值表现形式的有（）。

41市场风险计量方法：缺口分析，久期分析，外汇敞口分析，风险价值法，敏感性分析，情景分析，压力测试，返回检验。（）

42农村合作金融机构应以借款人的（）为主要依据，对各类信贷资产准确分类，真实反映其风险价值。

43在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（）。

44下列属于市场风险限额指标的有（）。Ⅰ头寸限额Ⅱ风险价值限额Ⅲ止损限额Ⅳ敏感度限额

45在持有期为3天，致信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。

46某投资组合在持有期为1周、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为﹣082%，则下列表述正确的是（）。

47在风险价值估算方法中，（）依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

48假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。

49（）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

50一般来讲风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。（）

51在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为（）。

52企业进行某项投资，其同类项目的投资收益率为10%，无风险收益率为6%，风险价值系数为8%，则收益标准离差率是（）

53市场风险的计量方式包括（）外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。

54企业进行某项投资，其同类项目的投资收益率为15%，无风险收益率为9%，风险价值系数为12%，则收益标准离差率是（）

55某项目的期望收益率为10%，标准离差为4%，风险价值系数为10%，则该项目的风险收益率是（）

56某种股票的标准离差率为40%，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（）

57某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为004，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（）。

58在下列各种观点中，既考虑了资金的时间价值又考虑了投资的风险价值的财务管理目标是（）。

59当资产收益数据是连续变量时，风险价值可以表示为与该分布相关的（）

60一种股票的期望收益率为10%，其标准离差为004，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（）。

61某种股票的期望收益率为10%，其标准差为004，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（）。

62一般情况下，根据投资风险价值观念，各筹资方式下的资本成本由大到小依次为（）。

63资本成本既包括货币的时间价值，又包括投资的风险价值。（）

64实际上，利率不仅包括时间价值，而且也包括风险价值和通货膨胀的因素。

65风险收益率可以表述为风险价值系数与标准离差率的乘积。（）

66某种股票的期望收益率为8％，其标准差为5％，风险价值系数为10％，则该股票的风险收益率为（）

67利率不仅包含时间价值，而且也包含风险价值和通货膨胀补偿率。（）

68资本成本既包括资金的时间价值，又包括投资的风险价值。（）

69风险收益率的高低取决于标准离差率的大小和风险价值系数的取值。

70某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为004，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（）

71当前我国知识产权运营面临的挑战可以被归纳为四种，即权利的稳定性之风险、价值的波动性之风险、人才匮乏之风险以及（）。

72以企业价值最大化作为财务管理目标存在的问题有（）。A没有考虑资金的时间价值B没有考虑资金的风险价值C企业的价值难以评定D容易引起企业的短期行为

73近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值VaR。

74以每股利润最大化作为财务管理的目标，考虑了资金的时间价值，但没有考虑投资的风险价值。（）

75已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为02，则A股票的风险收益率与必要收益率分别是（）。

76商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值（VaR）限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（）

77商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值（VaR）的置信水平。（）

78风险价值分析的局限性可以归纳为（）等。Ⅰ单边市场走势极端情况Ⅱ无法衡量市场流动性因素Ⅲ市场非流动性因素Ⅳ无法预测尾部极端损失

79寿险公司关于资金风险管理的下列做法，正确的是（）。①制定覆盖研究、决策、交易、清算、风险控制和绩效评估等全部过程的资金管理操作流程②运用风险价值、情景分析、压力测试等工具，评价、预警和监控投资管理风险③建立资金管理风险预算，合理确定投资方向和比例，按照风险限额运作④建立全面风险管理数据库

80风险价值VAR模型，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超过VaR值的可能性越大，反之则可能性越小。（）

81市场风险限额指标主要包括：头寸限额，风险价值限额，止损限额，敏感度限额，期限限额，币种限额和发行人限额等。（）

82风险限额是指对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额，如对内部模型法计量出的风险价值设定的限额。（）

83VAR风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。（）