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41月5日，2016年6月到期的芝加哥商业交易所（CME）瑞士法郎期货合约（CHF/USD）和澳元期货合约（AUD/USD）的价格分别为10132和07487（CHF/USD合约交易单位为125,000瑞郎；AUD/USD合约交易单位为100,000澳元），某交易者发现两个合约间的价差过小，预期未来价差会扩大，于是决定进行外汇期货跨品种套利交易。为满足合约持仓价值基本相当，买入100手CHF/USD期货合约的同时卖出170手AUD/USD期货合约。3个月后，CME交易所CHF/USD期货合约和AUD/U

5在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（）。

63月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为11056和8289（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。为满足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/USD

7香港交易所上市的USD/CNH期货合约金额为（）。

8某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZK=20，EUR/USD=135，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=14，则该投资者应该（）。

9已知一家美国的贸易公司，财务报表以美元为计价单位。2018年2月1日与一家法国公司签订了一份销售合同，预计将于9月收到货款50,000,000欧元，因此该公司面临欧元兑美元贬值汇率风险，已知CME外汇期货合约面值为125,000欧元，计划利用期货合约进行套期保值。已知2月1日的即期汇率为EUR/USD=13158，当天的期货价格为EUR/USD=13173；临近收到货款时，期货合约尚未到期，欧元即期汇率贬值至EUR/USD=12237，期货价格为EUR/USD=12243。以下表述正确的是（）。

10已知USD/DEM=18421/28，USD/HKD=78085/95。则DEM/HKD为

11某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY汇率为71245/71255，3个月USD/CNY汇率为71237/71247，6个月USD/CNY汇率为71215/71225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（）。

12A 3% discount will be granted only（） your order exceeds USD 12000

13某投资者预期美元要升值，购买了数量为100万美元的买入期权，期权费1000美元，有效期3个月，汇率为6600RMB/USD。问：（1）在3个月内的某一天，当美元升值到6650RMB/USD的时候，该投资者行使期权，可获利（）万元人民币（不考虑期权费）扣除1000美元的期权费，该投资者在这一投资中收入是（）美元（按四舍五入，精确到整数）（2）如果在3个月内，美元不但没有升值，反而贬值到了6550RMB/USD，则该投资者在一投资中损失（）美元

144月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=14475（交易单位为62500英镑）。同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=14485（交易单位为2500英镑），5月10日，该交易者将合约全部平仓，成交价格均为GBP/USD=14825若该交易者在CMELIFFE市场进行套利，则合理交易方向为（）

15银行外汇买卖报价USD/CHF=15950/15970中，买入价是指（）。

16某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定进行空头套期保值（每张欧元期货合约为125万欧元）。假设当日欧元即期汇率为EUR/USD=13432，3个月后到期的欧元期货合约价格为EUR/USD=13450。3个月后，欧元即期汇率为EUR/USD=12120，该投资者欧元期货合约平仓价格为EUR/USD=12101（不计手续费等费用1）因汇率波动该投资者在现货市场（）万美元;（2）该投资者在期货市场（）万美元。

17在外汇中，USD代表的是哪种货币？

18USD是什么币种的外汇英文简称？

19We agree to reduce our price （） USD 160 per piece FOB Sydney

20美元（USD）/日元（JPY）的即期汇率是16039，JPY的利率是015%，USD的利率是498%。如果利率是基于一年360天来报价的，那么90天远期点数在USD/JPY上最接近（）。

21USD/JPY中间价为11160，AUD/USD中间价为07270，则AUD/JPY中间价为（）。

226月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款25亿日元，当时的即期汇率为USD/JPY=9670，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值，成交价为JPY/USD=0010384。至9月1日，即期汇率变为USD/JPY=9235，该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY/USD=0010840。（不计手续费费用，计算结果四舍五入，保留到整数位）该进口商套期保值的效果是（）。

23美元的货币代号是USD。

24某公司买入了一份外汇远期合约，约定在90天后以15USD/GBP的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后，现货市场的汇率为161USD/GBP，则该公司将（）。

25假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为15USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。

26某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=13210（即1欧元兑13210美元），后又在EUR/USD=13250价位上全部平仓（每张合约的金额为1250万欧元），在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。

27某交易者在CME买进1张欧元/美元期货合约，成交价为EUR/USD=13210，在EUR/USD=13250价位上全部平仓（每张合约的规模为125万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（）。

28If the current bid price for the EUR/USD currency pair is 16750 and the current offer price is 16753， this means that currently the market maker can sell the EUR/USD at 16750 and buy at 16753The difference between those prices（3 pips） is the spreadT

29伦敦报价商报出了四种GBP/USD的价格，我国外汇银行希望卖出英镑，最好的价格是（）。

30某日某银行美元与加元的外汇报价为09790/09810CAD/USD，若投资者来此银行办理外汇交易，以下说法正确的是（）。

31Please find the remittance slip to the sum of USD 23，000 in full settlement of the invoice in the attachment

32美元与加元的外汇报价为09790/09810CAD/USD，则以下说法正确的是（）。

33假设美国某银行外汇标价为GBP/USD=15550/60，远期汇差为40/20，则远期汇率为（）

34假设美国某银行外汇标价为USD/GBP=15550/60，远期汇差为20/30，则远期汇率为（）。

35假设美国某银行外汇标价为USD/GBP=15550/60，远期汇差为40/30，则远期汇率为（）。

36市场上，你获得四家做市商USD/JPY的报价，你将从哪位做市商手中买入美元。

37某公司和银行订立一笔美元买卖合同，约定在60天后按USD/RMB=l∶7850出售100万美元给该银行，则该协议汇率为（）

38某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBP/USD=13083/93，3个月远期贴水为80/70，那么3个月远期汇率为（）

39They told us if you can reduce your price（）USD 100 8 per piece， they will placeorder with you

40We have（） the Letter of Credit with the Bank of Japan， Tokyo， in your favour to the extent of USD 10 000

41现有德宏宝信科技有限公司以人民币为记账本位币，同时还采用一种外币美元，代码为USD，外币折算方式采用直接标价法，记账汇率为623，确认发生外币业务时，采用固定汇率核算。（金额小数为2）

42广义科技有限公司以人民币为记账本位币，同时还采用一种外币美元，代码为USD，外币折算方式采用直接标价法，记账汇率为63，发生外币业务时，采用固定汇率核算，金额小数为2。

43用户名：13；账套：301；操作日期：2013年1月1日设置外币及汇率。币符：USD；币名：美元；1月份记账汇率为63

44某公司拥有一笔3个月应收款项100万美元，公司担心美元对人民币贬值会给自己带来损失，于是决定通过购买100万美元的美元卖权来防范汇率风险，协定汇率为USD1=CNY82000，期权费为00200CNY/USD。试分析该公司可能面临的各种情形下的盈亏状况。

45一德国出口商向美国产品，以美元计价，收到货款时，他需要将100万美元兑换成德国马克，银行的标价是USD/DEM：19300—19310，他将得到（C）万马克。

46假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为08USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，依据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F＝Ste（Rd－RF）×T）

47某日外汇市场报价USD/CNY64130/50，三个月人民币贴水20/30点,如今你想要购买25000美元的三个月远期，计算需要支付人民币的金额为（）。

48已知：USD/HKD，即期汇率18100/10，3个月远期差价300/290，6个月远期差价590/580，如果客户要求买6个月的择期港币，银行的报价应该是多少？

49假设芝加哥期货交易所（CBOT）和大连商品交易所（DCE）相同月份玉米期货价格及套利者操作如下表所示，该套利者的盈亏状况为（）元/吨。（不考虑各种交易费用和质量升贴水，按1美分/蒲式耳=04美元/吨，USD/CNY=62计算，计算取整数）

50假设上海期货交易所（SHFE）和伦敦金属期货交易所（LME）相同月份铝期货价格及套利者操作如下表所示。则该套利者的盈亏状况为（）元/吨。（不考虑各种交易费用和质量升贴水，按USD/CNY=62计算）

51在人民币无风险利率与美元无风险利率相等的情况下，根据Black-Scholes公式，1年期平值USD/CNY看跌期权的价格是01221；据此估计当人民币利率高于美元利率150个基点时该看跌期权的价格应该（）。

52在欧洲货币市场上，美元3个月利率为3%，英镑3个月利率为5%，即期汇率为1GBP=15370USD。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述，正确的是（）。

53当前市场上正在发行1年期正向双货币票据，本金为1亿美元，票面息率为3%，每半年以美元支付，本金偿付08亿欧元，该发行方一年期到期收益率为4%，假定一年期的EUR/USD=14，则此产品的真实投资价值是（）万美元。

54假定某日下列市场报价为：纽约外汇市场即期汇率为15349/89CHF/USD，伦敦外汇市场为16340/70USD/GBP，在苏黎世外汇市场25028/48CHF/GBP，如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套汇，可获得多少套汇利润？

55已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR14525-14585，三个月掉期率为150-100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为

56一笔USD/CNY远期交易成交时，报价方报出的即期价格为711/712，远期点为100/101，若发起方为买方，则远期的全价为（）。

57一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为56，当前的汇率为15，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为07%时，资产组合10天展望期99%的VaR是（）。

58已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD／SR14525－14585，三个月掉期率为150－100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为