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期货

401下列属于金融期货的有（）。

402基差是指相同月份且同一种类的期货合约在不同市场的价格差。

403不属于衍生金融资产的是（）。

404期货合约

405金融期货的种类有

406金融期货指以金融工具为标的物的期货合约。

407买进期货或期权同样都有权利和义务。（）

408金融期货的类型有（）

409金融期货套期保值的策略有（）。

410对冲基金是利用股票市场上（）进行对冲而获利。

415金融期货的交易对象是标准化合约。（）

416我国现行期货交易保证金最低比率为交易金额的（）。

417根据《期货和衍生品法》，期货交易实行保证金制度，期货结算机构向结算参与人收取保证金，结算参与人向交易者收取保证金。保证金用于结算和履约保障。

418根据《期货和衍生品法》，期货保证金的形式包括现金，国债、股票、基金份额、标准仓单等流动性强的有价证券，以及国务院期货监督管理机构规定的其他财产。以有价证券等作为保证金的，可以依法通过质押等具有履约保障功能的方式进行。

419根据《期货和衍生品法》，期货合约到期时，交易者应当通过实物交割或者现金交割，了结到期未平仓合约。

420根据《期货和衍生品法》，期货交易实行当日无负债结算制度。在期货交易场所规定的时间，期货结算机构应当在当日按照结算价对结算参与人进行结算；结算参与人应当根据期货结算机构的结算结果对交易者进行结算。结算结果应当在当日及时通知结算参与人和交易者。

421需要申请套期保值、套利额度的非期货公司会员和客户，可以直接用交易编码进行申请。

422沪深300股指期货合约当前报价3100点，则1手沪深300指数期货的合约价值为62万元。

423某投资者将资金的90%投入一个股票组合，其β值为1.10，剩余的10%用于做多股指期货，股指期货的β值为1.05，假设保证金率为20%，则投资组合的总β值为1.095。

424中国金融期货交易所（CFFEX）股指期货合约到期日若为法定节假日，则顺延至下一个周五交割。

425沪深300、上证50和中证500指数期货的交易实行T+0机制。

426期货公司应对股指期货投资者充分揭示参与股指期货交易的风险。

427沪深300指数期货的交易实行T+0机制。

428股指期货最基本的功能是进行资产配置。

429非期货公司会员和客户的国债期货买入套期保值持仓合约价值或风险价值，不得超过其持有对冲标的资产市值或风险价值。

4305年期国债期货采用名义标准券设计，实行多券种替代交收，其价格与对应的最便宜可交割券密切相关。

431国债期货合约的发票价格的计算公式为：期货结算价格×转换因子+应计利息。

432中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。

433国债承销机构可以通过做空国债期货对冲承销期间的国债价格波动风险。

434当收益率曲线向上变为陡峭时，适宜买入长期国债期货、卖出中期国债期货进行套利交易。

435在计算国债期货套保比例时，常用CTD的久期作为期货合约的久期。

436个人投资者可以参与中金所国债期货期转现交易。

437国债期货进行交割时，每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构的同一国债。

438利率期货是指由交易双方签订的，约定在将来某一时间按双方事先商定的价格，交割一定数量的债券的标准化期货合约。

439预期未来市场利率下降，投资者适宜买入国债期货，待期货价格上涨后平仓获利。

440现金证券化是指机构投资者利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。

441投资者预期央行近期采取适度从紧的货币政策，则应买入国债期货，待期货价格上涨后获利。

442某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，如果四个月后交割的沪深300股指期货的现价为3193点，则不存在期现套利空间。

443某日，中金所T1606的合约价格为99.815，面值为100元的5年期国债期货价格为99.815元，不含应计利息。

444纳入中金所5年期国债期货的可交割国债范围的国债必须为跨市场发行与流通的国债。

445国债期货进行完全套期保值就是将组合的久期或DV01调整到0附近。

446一般而言，上证50指数期货和沪深300指数期货走势的相关性要高于上证50指数期货和中证500指数期货走势的相关性。

447假设投资者买入1手上证50指数期货合约，成交价格为3100，随后又买入2手该股指期货合约，成交价格为3120，那么当前他的持仓均价为3113.3。

448股指期货可以用来降低股票组合的非系统性风险。

449股指期货最基本的功能是规避风险和价格发现。

450股指期货投资者通过套期保值，将全部市场价格风险转移给股指期货套利者。

451自然人申请开立股指期货账户必须具有累计10个交易日、10笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录。

452利率期货种类繁多，按照合约标的期限，可分为短期利率期货和中长期利率期货两大类。欧洲美元期货属于短期利率期货品种。

453卖出国债期货将提高资产组合的久期。

454对5年期国债期货和10年期国债期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。

455芝加哥商业交易所集团（CMEGroup）最活跃的短期利率期货品种是欧洲美元期货。

456中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。

457新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。

458买入国债期货的同时卖出股指期货，其操作理由可能基于短期资金面紧张。

459国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。

460当收益率曲线向上变为陡峭时，适宜进行买入长期国债期货、卖出中期国债期货进行套利交易。

461在计算国债期货套保比例时，常用CTD的久期替代期货合约的久期。

462一旦外汇期货保证金低于维持保证金标准，交易者的期货合约将被强制平仓。

463美元指数期货可以用来对冲全球资产投资组合的价值波动风险。

464利用相关的两种外汇期货合约为第三种外汇保值属于交叉套期保值。

465中国金融期货交易所（CFFEX）沪深300指数期货的最小变动价位为0.02个指数点。

466股指期货的强制减仓是当市场出现连续两个交易日的同方向跌（涨）停单边市况等特别重大的风险时，中国金融期货交易所（CFFEX）为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的措施。

467当期货交易连续出现涨跌停板、单边无连续报价的单边市时，中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调。

468根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》规定，证券公司应当承担协助期货公司进行风险控制的职责。

469买入国债期货将提高资产组合的久期。

470以期货为标的、实物交割的场外看涨期权，期权买方行权时可获得该期货头寸。

471一般而言，上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。

472股指期货投资者应当充分理解并遵循“买卖自负”的原则，承担股指期货交易的履约责任。

473从事为期货公司提供中间介绍业务（IB）的证券公司可以收取投资者的期货保证金。

474和投机交易相比，股指期货的套利交易具有高风险、高收益、高成本的特点。

475只要是国内期货公司，就可以在中国金融期货交易所代理客户进行股指期货交易。

476在我国，国债期货合约与股指期货一样，采用现金交割方式。

477卖出国债期货将降低资产组合的久期。

478外汇期货采用现金交割方式能够更好地发挥外汇避险功能。

479某投资者在A期货公司持有的某股指期货合约空头头寸达到持仓限额后，其可以通过B期货公司继续卖出开仓该期货合约。

480根据现行规定，境外投资者可以通过沪股通参与股指期货。

481与商品期货不同，股指期货的主力合约往往是近月合约。

482如果投资者预期国债收益率曲线凸度下降，那么他应该卖出2年期国债期货和10年期国债期货，买入5年期国债期货。

483买入国债期货的同时卖出股指期货，其操作理由是基于短期资金面紧张。

484通过统计方法，可以为国债期货跨期套利提供依据。

485外汇期货采用现金交割方式能够更好地满足企业的实际需求。

486利用两种相关的外汇期货合约为第三种外汇保值属于交叉套期保值。

487与ETF相比，股指期货在交易时不需要支付资金，因为所有交易都是在期货合约到期时结算。

488期货保证金存管银行是与期货公司签订协议，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。

489金融期货和金融期权的区别在于，期货买卖双方的权利义务是对等的；但期权买方有权利没有义务行权，卖方有义务无权利行权。

490金融期权是金融期货功能的延伸和发展，具有与金融期货类似的套期保值和发现价格的功能，是一种行之有效的控制风险的工具。

491与期货相似，期权交易只能在交易所内进行。

492因为沪深300股指期权合成期货的交易成本高于沪深300股指期货，相同到期日的沪深300合成期货的价格应始终高于沪深300股指期货。

493外汇期货是以货币为标的物的期货合约。

494关于使用外汇期货套期保值，期货盈亏与现货盈亏相加，基本盈亏平衡。

495根据《期货和衍生品法》，通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易的，应当符合国务院期货监督管理机构的规定，并向期货交易场所报告，不得影响期货交易场所系统安全或者正常交易秩序。

496使用股指期货可降低所持有的股票组合的系统性风险.

497目前中国国债期货市场交易品种有（）。

4982017年，阿尔法策略产品收益率大幅下降，其主要原因可能受到（）影响。

499中国金融期货交易所（CFFEX）规定的股指期货投资者适当性标准包括（）。

500对于国债期货在资产配置中的作用，以下正确的是（）。

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