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中金所杯全国大学生金融知识大赛
因为沪深300股指期权合成期货的交易成本高于沪深300股指期货,相同到期日的沪深300合成期货的价格应始终高于沪深300股指期货。
因为沪深300股指期权合成期货的交易成本高于沪深300股指期货,相同到期日的沪深300合成期货的价格应始终高于沪深300股指期货。
A.正确
B.错误
正确答案:B
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中金所杯全国大学生金融知识大赛
期货
股指
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从市场时间上看,国内第一个场内期权品种是50ETF期权,其次是豆粕和白糖期权。
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假设期权定价使用BSM模型,理论上期权Gamma和Vega可以互相转换计算。