首页 › 答案 › 标签 › 沪深

沪深

59月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为112亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为09，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。

6沪深300指数为347794点，现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深

7因为沪深300股指期权合成期货的交易成本高于沪深300股指期货，相同到期日的沪深300合成期货的价格应始终高于沪深300股指期货。

89月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，与沪深300指数的系数为09该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。

9在深交所挂牌上市的开放式基金招商成长与沪深300指数的相关性达95%以上。假设某年6月7日，沪深300指数为2350点，该基金价格为235元，而当时沪深300股指期货9月合约价格为2550点（假定该合约的交割日期为当年9月25日）。假设沪深300股息年均收益率为35%，市场上无风险利率为6%。关于期货合约的理论价格与期现套利，正确的说法是（）。

10之所以选择沪深300指数作为中国金融期货交易所股票指数期货标的，是因为Ⅰ、沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为Ⅱ、沪深300指数成分股涵盖10个行业，各行业公司流通市值覆盖率相对均衡，使得该指数能够较好地对抗行业的周期性波动Ⅲ、沪深300指数的编制吸收了国际市场成熟的指数编制理念，有利于市场发挥和后续产品创新Ⅳ、沪深300指数采用自由流通股奉加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术，具有较强的市场代表性和较高的可投资性

11中证指数公司发布的指数有Ⅰ、发行量加权股价指数Ⅱ、沪深300行业指数Ⅲ、沪深300指数Ⅳ、中证流通指数

12沪深交易所规定的交割日期是（）。

13沪深300指数是由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，不能是创业板股票，除非该股票上市以来日均A股总市值在全部沪深股（非创业板股票）中排在前30位；也不能是ST、*ST股票和暂停上市股票。（）

14下列关于沪深300股指期货交易指令，说法正确的有（）。

15以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（）。

16沪深300股指期货合约到期时，将按照（）进行现金交割。

17沪深300股指期货投资者下达交易指令可以采用（）。

18沪深300股指期货合约到期时，采用（）。

19我国沪、深证券交易所目前采用的报价方式是（）。

20沪深300指数采用加权平均法编制。

21沪深300股指期权的合约代码是HO。

22目前，中国金融期货交易所上市的沪深300股指期货最低交易保证金是合约价值的8%，此时沪深300指数价格为3480点。投资者按此价格交易一张沪深300股指期货合约，至少需要支付保证金（）元。

23沪深300股指期货合约的最后交易日为（）。

24沪深300股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（）。

25中国结算公司沪深分公司接收数据时，应当核对所接收数据的（）。

26沪、深证券交易所对股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为（）

27沪深300指数为（）。

28当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元。

29下列关于沪深300股指期货合约的正确表述是（）。

30以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（）．I当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价Ⅱ当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价III交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价IV交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价

31当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元。

32根据持有成本理论，不影响沪深300股指期货价格的变量是（）。

33某投资者持有沪深300看跌期权多头，他需要管理的风险是（）。

34以下有关沪深300合约说法错误的是（）。

35沪深300指数为347794点，现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看跌期权信息见下表。则下列套利关系正确的是（）。

36关于沪深300指数，以下说法错误的是（）。

37假设当前为3月末，沪深300指数为347794点，已挂牌的沪深300股指期权合约的有（）。

383月初，假设沪深300指数为334794点，沪深300期权T型报价如下：则下列报价组合属于投资者看多波动率是（）。

39沪深300股指期权的合约标的为沪深300指数，具有市场代表性强、市场认可度搞、抗操纵性强的特点。

40下列关于我国沪深证券交易所的说法不正确的是（）。

41下列关于沪深300股指期货的说法中，正确的是（）。

42沪深300指数以（）年12月31日为基日。

43沪深300指数的编制者是（）。

44我国沪深证券交易所目前采用的报价方式是（）。

45以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述，错误的说法是（）。

46沪深300指数样本的特点是（）。

47下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。

48沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。

49以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。

50关于沪深300指数期货交易日的交易时间，正确的说法是（）。

51关于沪深300指数期货的结算价，说法正确的有（）。

52沪深300股指期货合约的交割月份为（）。

53沪深300股指期货的合约价值为期货指数乘以（）元人民币。

54沪深300指数期货合约的交割方式为（）。

55以下不影响沪深300股指期货理论价格的是（）。

56沪深300股指期货的交割方式为（）

57沪深300股票指数的编制方法是（）

58沪深300股指期货合约的合约月份为最近三个季月。

59交易者利用沪深300股指期货和沪深300ETF之间的高相关性进行价差策略，该策略属于跨期套利策略。

60沪深300股指期货合约当前报价3100点，则1手沪深300指数期货的合约价值为62万元。

61沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只

62沪深300指数期货的交易实行T+0机制。

63沪深300的成分股不包括创业板股票。

64沪深300指数期货合约交易指令包括市价指令和限价指令。

65沪深300指数期权仿真交易合约，每日价格最大波动限制为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。

66在沪深市场中，ST股票的涨跌幅限制是（）。

67在沪深股市中，ST股票的涨跌幅限制是（）

68上证50和沪深300股指期货的合约乘数为每点：

69我国沪深股市交易日的交易时间是（）

70国沪深A股市场设置了正负（）涨跌停板制度。

71（）提供沪、深证券交易所上市证券的存管、清算和登记服务。

72中证全债指数的样本，包括银行间市场和沪深交易所市场的（）。

73中国的金融市场中沪深300股指期货是（）正式上市交易的？

74沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）

75沪深300指数采用（）进行计算。

76沪深300指数编制的方法为（）。

77以下关于沪深300指数的说法，正确的是（）。

78沪深300指数期货合约乘数为每点（）元

79沪深300指数期货合约到期时，只能进行（）。

80某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的系数为12。此时某月份沪深股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

81关于沪深300指数期货持仓限额制度，正确的描述是（）。

82上证50成分股是沪深300成分股的一个子集。

83中金所沪深300股指期权的标的为中金所沪深300股指期货。

842017年3月31日，市场上存在的沪深300指数期货合约包括（）。

85沪深300指数的成份股选样条件包括（）。

86沪深300指数采用指数修正法进行修正，指数需要修正的情况包括（）。

87沪深300仿真期权T型报价如下：

88关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。

89沪深300股指期权仿真合约的当日结算价可能是（）。

902017年3月末，沪深300指数为347794点，已挂牌的沪深300股指期权仿真合约的有（）。

913月初，沪深300指数为334794点，沪深300仿真期权T型报价如下：

92某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为09，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。

93某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深

94关于沪深300指数期货市价指令，正确的说法是（）。

95关于沪深300指数期货交割结算价，错误的表述是（）。

96沪深300指数为347794点，现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看涨期权信息见下表。

97与沪深市场股票相比，股指期货的特点在于（）。

98沪深300股指期货的主要交易规则包括（）。

99关于沪深300指数期货，正确的说法是（）。

100关于复制沪深300指数走势，以下说法正确的是（）。