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投资组合

10某人针对ABC三种股票设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为15、12和10，甲种投资组合下的投资比重分别为50%、30%和20%；乙种投资组合的必要收益率为128%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：（1）评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小；（2）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率；（3）计算乙种投资组合的β系数和风险收益率；（4）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小

11根据投资组合理论，不同股票的投资组合可以降低风险，股票种类越多，风险越小，由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。

12某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为12、10和08，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为34%同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小；（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率；（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收

13投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。

14调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和收益率。

15调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。

16在保险投资组合管理的过程中，为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标，投资者最重要的是确定（）。

17投资组合理论的奠基人马科维茨在1952年首次提出投资组合理论，下列关于投资组合理论的说法中不正确的是（）。

18某人针对ABC三种股票设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为15、12和10，甲种投资组合下的投资比重分别为50%、30%和20%；乙种投资组合的必要收益率为128%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：计算甲种投资组合的β系数和风险收益率；

19某人针对ABC三种股票设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为15、12和10，甲种投资组合下的投资比重分别为50%、30%和20%；乙种投资组合的必要收益率为128%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：计算乙种投资组合的β系数和风险收益率。

20年金基金财产以投资组合为单位，投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品等权益类资产的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的（）。其中，投资港股通标的产品的比例，不得高于投资组合委托投资资产净值的（）；投资单只股票专项型养老金产品的比例，不得高于投资组合委托投资资产净值的（）。

21按照投资者投资时对风险的偏好不同，可以将投资组合的策略分成保守型投资组合策略、冒险型投资组合策略和适中型投资组合策略。

22假设一个投资组合由一个期望收益为12%，标准差为25%的风险投资组合，以及一个收益率为7%的无风险资产组成，如果总的投资组合的标准差为15%，则总投资组合的收益为（）。

23投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。

24下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。

25证券投资组合经理对国债期货合约运用的操作包括（）。

26若两个投资组合的基点价值（DV01）相等，下列判断正确的是（）。

27若两个投资组合的DV01相等，下列判断正确的是（）。

28某投资组合产品去年的平均收益率为40%，假设去年的无风险收益率为2%，沪深300指数年度收益率为15%，该投资组合产品年化波动率为22%，贝塔系数为12，则该投资组合的夏普比率为（）。

29当到期基础标的收盘于111时，该投资者投资组合的损益为（）。

30制定产品投资组合战略方案，首先要作的是划分战略业务单位（）

31以下不属于狭义的投资组合选择范围的是（）。

32在证券投资组合中，为分散利率风险应选择。

33下列关于投资组合的表述，正确的有（）。

34关于证券投资组合理论以下表述中，正确的是（）

35（2）选择公司最有利的投资组合。（）

36进行合理的投资组合可以分散系统性风险。

37企业投资组合策略不包括（）

38影响企业投资组合的因素有（）。

39一个投资组合能分散的风险是（）。

40下列各项中，属于引起证券投资组合非系统风险的因素是（）

41如果投资组合中仅有一种股票，则投资者（）

42正相关程度越高，投资组合可分散投资风险的效果（）。

43投资组合战略的影响因素有:盈利与风险、经营规模、产业性质。

44投资组合战略的影响因素有（）。

45投资组合战略的影响因素有：盈利与风险、经营规模、产业性质。

46下列关于证券投资组合说法中，正确的是（）。

47投资者利用期货对投资组合的风险进行对冲，主要利用期货的（）特性。

48关于股票基金在投资组合中的作用，以下表述错误的是（）。

49证券投资组合理论的假设有哪些？

50试评述投资对象的相关性对投资组合的风险分散作用。

51投资组合（）。

52选择保守型的投资组合策略的投资者认为（）

53选择适中型的投资组合策略的投资者认为（）

54如果投资组合的β值为1，说明投资组合的风险很低，收益接近于无风险收益。

55简述冒险的投资组合策略。

56夏普比率体现了投资组合承担单位系统性风险所获得的回报率。

57假设投资者持有的投资组合有股票、股指期货、无风险债券三类，那么该投资者可以采取（）方式来调高投资组合的β值。

58美元指数期货可以用来对冲全球资产投资组合的价值波动风险。

59证券投资组合的类型主要有（）。

60由于投资者的风险-收益偏好不同，因此其最优投资组合不同。

61假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。

62简述投资组合的有效边界和风险分散效应。

63下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（）。

64按照均值-方差（M-V））准则，下列哪项投资组合优于其他组合（）

65假设某个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。

66如果投资组合中包括全部股票，则投资者（）。

67投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。

68（）是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。

69证券投资组合p的收益率的标准差为05，市场收益率的标准差为03，投资组合p与市场收益的相关系数为06，则该投资组合的贝塔系数为（）。

70投资组合持仓与基准不同的部分是（）。

71某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为115，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。

72（）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

73对股票投资组合进行相对业绩归因分析，常用的是（）。

74证券投资组合P的收益率的标准差049，市场收益率的标准差为032，投资组合P与市场收益的相关系数为06，则该投资组合的贝塔系数为（）。

75根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是（）。

76投资组合与线性规划的应用属于（）学科范畴。

77多因素投资组合矩阵中的红色地带应采取的战略是

78有效投资组合是指在任何既定的风险程度上，提供的期望报酬率最高的投资组合。（）

79如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

80关于投资组合，下列说法正确的是（）

81如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则

82关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（）

83投资者进行投资组合时，资产选择的因素主要取决于（）。

84在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）

85以下关于投资组合风险的表述，正确的有（）

86世界能源供求状况变化，企业可以通过资产投资组合降低经营风险（）

87在投资组合理论的分析框架下，有效投资组合与市场组合说的是一回事。

88关于投资组合对波动的影响，说法正确的有（）

89以下对凯恩斯的投资组合观点，您认为正确的（）

90以下对费雪的投资组合观点，您认为理解正确的有（）

91以下对彼得·林奇的投资组合观点，您认为理解正确的有（）

92下列关于证券投资组合的说法中，正确的是

93投资组合的预期收益：

94关于投资组合的标准差，下列哪项陈述是不正确的？

95一个多元化的投资组合不可以忽略

96您的投资组合仅由A股和B股组成。该投资组合的预期收益率为102%。A股预期收益率为12%，B股预期收益率为7%。A股的投资组合权重是64%。

97以下属于投资组合市场风险管理措施的是（）。

98（），投资组合风险就越低。?

99关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（）。