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建仓

24在我国，某交易者4月26日在正向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（豆油期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（建仓时价差为价格较高的合约减价格较低的合约）

25先买入目前挂牌的1年后交割的合约，在它到期之前进行平仓，同时在更远期的合约上建仓，这种操作属于（）操作。

26若该投资者建仓时110执行价虚值看涨期权的Delta值为01则该投资组合的Delta值为（）。

27建仓完成之后，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致。（）

28投资者进行买入基差交易时国债期货和现货头寸建仓比例应为（）。

29我国某榨油厂计划三个月后购入1000吨大豆，欲利用国内大豆期货进行套期保值，具体建仓操作是（每手大豆期货合约为10吨）

30期货交易的金字塔式买入卖出方法认为，若建仓后市场行情与预料相同并已使投机者盈利，则可以（）

31期货期权的买方在建仓时不用缴纳保证金，但价格向不利方向变化时，需追缴保证金。（）

32某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，到期平仓时的基差应为（）元/吨。（玉米期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）

334月初，黄金现货价格为300元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以305元/克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金现货价格跌至292元/克，该企业在现货市场将黄金售出，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值操作，该企业黄金的售价相当于299元/克，则该企业期货合约对冲平仓价格为（）元/克。（不计手续费等费用）。

34某投资者当日开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，如果该投资者当日全部平仓，价格分别为2830点和2870点，当日的结算价分别为2810点和2830点，则其平仓盈亏（逐日盯市）为（）元。（不计交易手续费等费用）

35某交易者在3月初以00750元的价格卖出一张执行价格为20000元的上证50ETF看涨期权，又以00471元的价格卖出一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

363月3日，IF1604合约价格为2950点，IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点，则（）。

372015年6月19日，7月合约价格为4605点，9月合约价格为5208点，两者价差达600余点，投资者判断当时市场即将步入下行通道，远期合约跌幅应该大于近期合约。因此，投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点，IF1509合约价格为4008点，则（）。

38某交易者在3月4日以00750元的价格买进一张执行价格为20000元的上证50ETF看涨期权，又以00470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2065元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

39某交易者在3月初以00750元的价格卖出一张执行价格为20000元的上证50ETF看涨期权，又以00320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为21000元的看涨期权，建仓时上证50ETF的价格为2063元，假设期权到期时其价格为22000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

40某交易者在3月初以00471元的价格买进一张执行价格为20000元的上证50ETF1603看跌期权，又01013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为21000元的看跌期权，建仓时上证50ETF的价格为2063元，假设期权到期时其价格为22000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）（不考虑交易费用和保证金要求）。

413月10日，某套利者在中金所以96元买入10手近月国债期货合约，同时卖出10手远月国债期货合约。到4月15日平仓时，价差为1元。若该笔交易的盈利为50000元，则建仓时远月国债期货合约的价格可能为（）元。（不计交易成本）

42某交易者在3月4日以00750元的价格买进一张执行价格为20000元的上证50ETF看涨期权，又以00470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2065元。根据以上操作，正确的说法是（）。

432015年6月19日，7月合约价格为4605点，9月合约价格为5208点，两者价差达600余点，投资者判断当时市场即将步入下行通道，远期合约跌幅应该大于近期合约。因此，投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点，IF1509合约价格为4008点，则（BC）。

44某交易者在3月初以00471元的价格买进一张执行价格为20000元的上证50ETF1603看跌期权，又以01013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为21000元的看跌期权，建仓时上证50ETF的价格为2063元，假设期权到期时其价格为22000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。（不考虑交易费用和保证金要求）。

45某股票组合价值1000万元，β值为117，沪深300指数期货合约报价3900点。若进行卖出套期保值，应当建仓（）手期货合约。

46假设沪深300股指期货4月合约价格为4063点，6月合约价格为4055点，投资者判断未来远期合约与近期合约价差将由贴水转为升水，建仓10对跨期套利组合。若一个月后4月合约价格为4100点，6月合约价格为4150点，则该套利交易（）。

47某交易者在3月4日以00320元的价格卖出一张执行价格为21000元的上证50ETF看涨期权，又以00471元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为20000元的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2065元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

48某交易者在3月初以00471元的价格买进一张执行价格为20000元的上证50ETF1603看跌期权，又以01013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为21000元的看跌期权，建仓时标的基金价格为2063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

49某交易者在3月4日以00750元的价格买进一张执行价格为20000元的上证50ETF看涨期权，又以00470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2065元，并计划持有合约至到期，根据以上操作，下列说法正确的是（）。

503月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1704合约价格为3450点，IF1706合约价格为3427点，则（）。

51担心利率风险，某机构利用中金所国债期货对其持有的国债进行套期保值，套保比例为10258:1。若套保期货头寸建仓价格为98500，平仓价格为97500，套保期间国债现货（百元面值）损益为-0800。若不计交易成本，其套保总损益为（）（按百元面值计）。

52某交易者在3月4日以00320元的价格买进一张执行价格为21000元的上证50ETF看涨期权，又以00471元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为20000元的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2065元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

53某交易者在3月初以00750元的价格卖出一张执行价格为20000元的上证50ETF看涨期权，又以00320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为21000元的看涨期权，建仓时标的基金价格为2063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

54某交易者在3月初以00471元的价格买进一张执行价格为20000元的上证50ETF1603看跌期权，又01013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为21000元的看跌期权，建仓时标的基金价格为2063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

55某股票组合价值1000万元，β值为117，沪深300指数期货合约报价3900点。若进行卖出套期保值，应当空头建仓（）手期货合约。

56某加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。

579月日，白糖现货价格为元/吨，我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产的吨白糖进行套期保值。该糖厂在月份白糖期货合约上的建仓价格为元/吨。月日，白糖现货价格跌至元/吨，期货价格跌至元/吨。该糖厂将白糖现货售出，并将期货合约对冲平仓。该糖厂套期保值效果是（合约规模吨/手，不计手续费等费用）。

58某大旦经销商在大连商品交易做卖出套期保值，在大豆期合约上建仓1手，当时的基差为-30元/，若该经销商在套期保值中出现净亏损2000元，则其平仓时的基差变为（）元/饨。（合约规模10吨/手，不计手续等装用）

59某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。

606月5日，豆油现货价格为元/吨。国内某榨油厂决定为生产的吨豆油进行套期保值，于是在9月份豆油期货合约上的建仓，价格为元/吨。8月5日，豆油现货价格为元/吨，期货价格为元/吨。该榨油厂将现货豆油售出，并将期货头寸平仓了结。该榨油厂套期保值效果是（不计手续费等费用）。

61某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定利用大豆期货进行套期保值，于是在5月份大豆期货合约上建仓，成交价格为4100元/吨。此时大豆现货价格为4050元/吨。两个月后，大豆现货价格为4550元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4620元/吨的价格将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作，该厂购买大豆的实际成本是（）元/吨（不计手续费等费用）

62套利在建仓时可以扮演多头和空头的驭重角色，在平仓时可以根据获利情况只做多头或空头角色。（）

63某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（）元/吨（玉米期货合约每手为10吨，不计手续费等费用）

64某大豆经销商在大连商品交易所进行买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为-20元/吨。以下描述正确的是（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）

653月初，我国某铝型材厂计划在三个月后购进500吨铝锭，决定利用国内7月份到期的铝期货合约进行套期保值。该厂铝期货的建仓价格为20500元/吨，当时的现货价格为19700元/吨。至6月初，现货价格变为20150元/吨。该厂按照此价格购入铝锭，同时以20850元/吨的价格期货合约对冲平仓。则该厂套期保值效果是（）。

66在我国，某交易者5月日在反向市场买入手7月豆油期货合约的同时卖出手9月豆油期货合约，建仓时的价差为元/吨，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利1元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（交易单位：吨/手）

67为了防止豆粕价格上涨造成生产成本上升，某饲料企业利用国内豆粕期货进行多头套期保值，在5月份豆粕期货合约上建仓300手，基差为-60元/吨，平仓时的基差为-60元/吨，若不计交易成本等费用，该企业（）。

684月初，黄金现货价格为300元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以310元/克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金期货价格跌至295元/克，现货价格跌至290元/克。该企业在现货市场将黄金售出，同时将期货合约对冲平仓。该企业套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）

69关于投资者申请购买基金份额的行为，下列说法正确的有（）。Ⅰ开放式基金的认购，通常又被称为开放式基金的申购Ⅱ认购的基金份额在基金建仓期后才能赎回Ⅲ认购基金时基金价格未知Ⅳ申购基金份额通常在T+2日内确认

70甲证券公司资产管理部员工乙某利用其所掌握的资产管理产品持仓信息，多次先于或同时于资产管理产品建仓，并从中获利，乙某的行为属于（）。

71下列关于价差交易的说法，正确的有（）。I若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利Ⅱ建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格III某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利IV在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易

72下列关于价差交易的说法，正确的有（）。Ⅰ．若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利Ⅱ．建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格Ⅲ．某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利Ⅳ．在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易

737月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值，7月5日该农场在9月份大豆期货合约上建仓，成交价格为2050元／吨，此时大豆现货价格为2010元／吨。至9月份，期货价格到2300元／吨，现货价格至2320元／吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（）。

749月10日，我国某天然橡胶贸易商与外商签订一批天然橡胶订货合同，成交价格折合人民币11950元／吨，由于从订货至货物运至国内港口需要1个月的时间，为了防止期间价格下跌对其进口利润的影响，该贸易商决定利用天然橡胶期货进行套期保值，于是当天以12200元／吨的价格在11月份天然橡胶期货合约上建仓，至10月10日，货物到港，现货价格至11650元／吨，期货价格至11600元／吨，该贸易商将该批货物出售，并将期货合约对冲平仓，该贸易商套期保值效果是（）（不计手续费等费用）

75某交易者在3月4日以00750元的价格买进一张执行价格为0000元的上证50ETF看涨期权，又以00470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2065元，并计划持有合约至到期，根据以上操作，下列说法正确的是（）。

769月10日，我国某豆粕贸易商与豆粕供货商签订5000吨订货合同，成交价格为人民币3195元/吨，由于从订货至供货需要1个月的时候，为了防止期间价格下跌对其利润产生影响，该贸易商决定利用豆粕期货进行套期保值。该贸易商在11月份豆粕期货合约的建仓价格为3220元/吨，至10月10日，现货价格跌至3080元/吨，期货价格跌至3085元/吨，该贸易商将该批货物出售，并将期货合约对冲平仓，该贸易商套期保值交易是（）（不计手续费等费用）。

774月8日，5月份、7月份和10月份焦炭期货合约价格分别为1310元/吨，1360元/吨和1436元/吨，套利者预期5月和7月间价差以及10月价差会扩大，套利者应（）。(价差是用建仓时价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)

789月10日，我国某天然橡胶贸易商与马来西亚天然橡胶供货商签订一批天然橡胶订货合同，成立价格折合人民币31950元/吨。由于从订货至货物运至国内港口需要1个月的时期保值。于是当天以32200元/吨的价格在11月份天然橡胶期货合约上建仓。至10月10日，货物到港，现货价格至30650元/吨，该贸易商将该批货物出售，并将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作该贸易商天然橡胶的实际售价是32250元/吨，则该贸易商期货合约对冲平仓价是（）元/吨（不计手续等费用）。