某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0471元的价格卖出一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0471元的价格卖出一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。
A.交易者认为股票后市大幅波动
B.交易者认为股票后市小幅震荡
C.期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者盈利最大
D.期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者亏损最大
正确答案：BC
试题解析：
作出期权到期损益图和希腊值情况
只有当市场波动不大的情况下可以盈利，答案B
4、当到期日基础资产价格为2的情况下获得最大盈利，答案C