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股指

401关于股票期货的描述，不正确的是（）。
402通过股指期货的套期保值交易，可以规避股票市场系统性风险的影响。（）
403沪深300股指期货合约的交割方式是实物交割。（）
404沪深300股指期货合约的交割月份为（）。
405沪深300股指期货的合约价值为期货指数乘以（）元人民币。
406股指期货投资者适当性制度主要包含的要点有（）。
407金融期货的三大种类中，最早产生的是（）。
408沪深300股指期货的投资者，在某一合约单边持仓限额不得超过（）手。
409某投资者买了1000000股A股票，买入价为35元/股，A股票的β系数为1.5。股指期货合约点数为4000点。为了防范系统性风险，该投资者需要卖出（）张股指期货。
410在股指期现套利交易中，当期货指数高估时，交易者可以通过（）进行套利。
411股指期货的反向套利操作是指（）。
412沪深300股指期货的最小变动价位是0.1点。（）
413投资者以3310点开仓卖出沪深300股指期货合约5手，后以3320点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为（）。
414假定市场利率为5%，股票红利率为2%，8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
415股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。
416沪深300股指期货的当日结算价是指期货合约的最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价。（）
417由于股指期货的标的是股票指数，投资者应做好对各种经济信息的研究，综合判断股指期货的价格走势。（）
418利用股指期货，可以规避股票市场的系统性风险
419沪深300股指期货合约到期时，将按照（）进行现金交割。
420沪深300股指期货合约到期时，采用（）。
421沪深300股指期货合约的最后交易日为（）。
422沪深300股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（）。
423量化投资技术包括（）。Ⅰ.量化选股Ⅱ.量化择时Ⅲ.股指期货套利IV.商品期货套利
424股指期货套利的研究主要包括（）。Ⅰ现货构建Ⅱ套利定价Ⅲ保证金管理Ⅳ冲击成本
425量化投资技术包括（）。Ⅰ量化选股Ⅱ量化择时Ⅲ股指期货套利Ⅳ统计套利
426股指期货投资的风险主要包括（）。Ⅰ.市场风险Ⅱ.信用风险Ⅲ.操作风险Ⅳ.政治风险
427下列关于股指期货合约乘数的说法中，正确的有（）。Ⅰ合约乘数越大，股指期货合约价值就越小Ⅱ合约乘数越大，股指期货合约价值就越大Ⅲ一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为合约乘数Ⅳ股票指数点越大，股指期货合约价值越小
428可以避免过度短线操作给股市带来的动荡。
429股指期货推出以后，基金经理和投资机构主要通过股指期货和股票组合进行投资，这样就可以避免由于过度短线操作给股市带来的动荡。（）
430沪深300股指期货最低交易保证金是合约价值的8%，据此购入300股指期货可以控制（）倍于所投资金额
431风险对冲的种类有（）。
432下列各项中，可以作为股市投资避险工具的有（）。
433风险对冲模式一般包括（）。
434对股指期货而言，大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用（）方法。
435卖出近期的股指期货，并同时买人远期的股指期货是（）。
436所有开放式基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或到期日在1年以内的政府债券。（）
437封闭式基金、ETF每个交易日日终在扣除股指期货合约需要缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金2倍的现金。（）
438期现套利的实施步骤包括（）。Ⅰ估算股指期货合约的无套利区间上下边界Ⅱ判断是否存在套利机会Ⅲ确定交易规模Ⅳ同时进行股指期货合约和股票交易V了结套利头寸
439一般而言，风险偏好型客户会倾向于选择（）。
440股指期货合约最低交易保证金标准为（）。
441在深圳证券交易所，对应分类指数是指深圳证券交易所编制的（）。
442新加坡交易所（简称SGX）于（）推出以新华富时50指数为基础变量的全球首个中国A股指数期货。
443十天股指只一阴（二字家电品牌）
444投至花残前盟断（股市词一）
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