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股指

1金融期货包括（）
2股指中的整数点、前期最高点、前期最低点往往是一个锚定点。比如股指的4000点、3000点等都是心理点位，可能是支撑点或压力点。
3目前我国可交易的期货品种包括（）
4中证500股指期货的合约乘数为每点：
5上证50和沪深300股指期货的合约乘数为每点：
6中国股指期货的到期日为到期月的（遇节假日顺延）：
7当股指期货出现大幅贴水时，下列哪些交易策略的性价比较高？
8由于股指期货的标的资产为股价指数，没有实物，因此股指期货到期时一般采用现金结算。
92015年中国股市暴跌期间，股指期货价格通常先于现货价格下跌，由此可以断定：股指期货是这次股灾的元凶。
10当股指期货出现大幅度贴水时，投资股指期货就没有亏损风险了。
11中国股指期货最后的结算价等于到期日股指现货的收盘价。
12当股指期货出现大幅贴水时做多期货，时间就是你的朋友。
13在完美和完全市场中，下列哪些期货价格有可能低于现货价格？
14在中国期货市场上，股指期货价格经常大幅度低于现货价格，其最根本的原因在于：
15俗话说“买的没有卖的精”。从长期来看，股指期货的空方是净赚的，而多方是净亏的。
16在股指期货出现大幅度贴水的情况下，买股指期货比起买现货而言，可以获得超额收益率。
17中证500股指期货低于理论价格的幅度大大超过上证50股指期货，最重要的原因是哪个因素的差异？
18某沪深300股指期货合约报价为3000点，则1手该合约的价值为（）万元。
19张三于2019年4月1日买入沪深300股指期货合约IF1904，期货价格为4000点（1点为300元）。要求的保证金比例为10%，则张三需要投入保证金账户（）万元。
20为准备购房款，李先生可以投资的渠道不包括（）。
21中国的金融市场中沪深300股指期货是（）正式上市交易的？
22沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）
23中国金融期货交易所什么时间推出沪深300股指期货？（）。
243月10日，某机构计划分别投资100万元购买A.B.C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点，每点的乘数为300元，A.B.C三只股票的系数分别为1.5、1.0.6月，则该机构需要（）6月到期的股指期货。
25某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的系数为1.2。此时某月份沪深股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
26关于交叉套期保值，以下说法正确的是（）
27影响股指期货期现套利无套利区间的主要因素是（）
28进行股指期货套期保值时，（）
29下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（）
30若股指期货的理论价格为点，无套利区间为点，当股指期货的市场价格处于（）时，存在套利机会
31下列不是现货期权的是（）。
32关于股指期货套利描述错误的是（）。
33通过某一股指期货合约进行低买高卖以获取价差收益的行为是（）
34利用股指期货进行套期保值，需要买卖的期货合约数量由（）决定
35股指期货市场具有避险功能，是因为（）
36投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证指数期货合约，以期持有一段时间后再进行反向操作获利，则以下说法正确的是（）。
37关于股指期货期现套利，正确的说法是（）
38投资者对股票和股票组合进行风险管理，可以（）。
39上证50股指期货合约于（）正式挂牌交易。
40以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是（）。
41上证50股指期货合约乘数为每点（）元。
42投资者以2330点开仓买入沪深300股指期货合约5手，后以2350点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为（）。
43关于股指期货套期保值的正确描述有（）
44当股指期货价格高于无套利区间下界时可以进行股指期货期现套利。（）
45自2011年6月后，深证成份股指数以深交所（）家代表性上市公司股票为样本
46下列属于金融期货的有（）。
47股指期货集合竞价期间，交易所可以接受附加即时全部成交或撤销指令属性的限价指令申报。
48沪深300股指期货合约的合约月份为最近三个季月。
49股指期货到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
50股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有。
51某投资者将资金的90%投入一个股票组合，其β值为1.10，剩余的10%用于做多股指期货，股指期货的β值为1.05，假设保证金率为20%，则投资组合的总β值为1.095。
52期货公司应对股指期货投资者充分揭示参与股指期货交易的风险。
53根据中金所股指期货结算规则，历史持仓盈亏=（当日结算价格-买入成交价）×持仓量。
54股指期货最基本的功能是进行资产配置。
55股指期货套利交易的风险一般高于单边投机交易的风险。
56股指期货的资金管理包括在不同合约或市场上的资金分配、止损点的设计和风险收益比的预期等。
57因为股指期货采用现金交割方式，所以交易中所面临的信用风险很低。
58某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，如果四个月后交割的沪深300股指期货的现价为3193点，则不存在期现套利空间。
59股指期货持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。
60在判断股指期货量化交易模型是否适用的评估原则中，胜率并不是关键性指标。
61如果投资者非常看好股指期货后市，本质上应该提高投资组合的β值。
62投资者拥有股票账户就可进行股指期货交易。
63股指期货可以用来降低股票组合的非系统性风险。
64在股指期货交易中，如果满仓操作，即使行情向投资者所持仓位的不利方向发生小幅波动，该投资者也可能被通知追加保证金。
65股指期货最基本的功能是规避风险和价格发现。
66股指期货投资者通过套期保值，将全部市场价格风险转移给股指期货套利者。
67市场资金成本上升有可能造成股指期货无套利区间变窄。
68自然人申请开立股指期货账户必须具有累计10个交易日、10笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录。
69当存在股指期货价格低估时，投资者可以进行正向套利，反之，则进行反向套利。
70股指期货的资金管理是指资金的配置问题，包括在不同合约或市场上的资金分配、止损点的设计和风险收益比的预期等。
71某证券公司与某一拟上市的创业板公司签订协议，1个月内按照20元/股的价格包销3000万股该公司股票。由于预计未来一段时间证券市场会持续低迷，该证券公司希望对冲股票发行承销风险，在股指期货市场需卖出400手股指期货合约（假设此时未来1个月后到期交割的沪深300指数期货合约价格为4000点）。
72目前中金所推出的沪深300股指期权仿真交易合约是美式期权。
73根据沪深300股指期权仿真交易规则，符合行权规定的持仓未提出放弃行权申请的，由交易所自动行权。
74中金所推出的股指期权仿真交易时间与现行的股指期货交易时间完全一致。
75在股指期货投资中，投资者的最大损失为其初始投入的保证金。
76根据中金所股指期货结算规则，历史持仓盈亏=（当日结算价格?买入成交价）×持仓量。
77一般而言，上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。
78沪深300、上证50和中证500股指期货的交易实行T+0机制。
79中证500股指期货开盘价是指某一个合约开市前10分钟内经过集合竞价产生的成交价格。
80股指期货投资者应当充分理解并遵循“买卖自负”的原则，承担股指期货交易的履约责任。
81假设投资者买入1手上证50股指期货合约，成交价格为3100，随后又买入2手该股指期货合约，成交价格为3120，那么当前他的持仓均价为3113.3。
82股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可先卖后买。
83投资者持有股票可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。
84和投机交易相比，股指期货的套利交易具有高风险、高收益、高成本的特点。
85影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。
86只要是国内期货公司，就可以在中国金融期货交易所代理客户进行股指期货交易。
87某证券公司与某一拟上市的创业板公司签订协议，1个月内按照20元/股的价格包销3000万股该公司股票。由于预计未来一段时间证券市场会持续低迷，该证券公司希望对冲股票发行承销风险，在股指期货市场需卖出400手股指期货合约（假设此时未来1个月后到期交割的沪深300股指期货合约价格为4000点）。
88在股指期货技术分析中，上升三角形多为突破型形态。
89股指期货新上市合约有可能为当月合约。
90根据现行规定，境外投资者可以通过沪股通参与股指期货。
91PPI是衡量通货膨胀的潜在性指标，PPI的上涨会导致CPI的上涨，从而导致股指期货价格的下跌。
92股指期货交割是促使股指期货价格和股指现货价格趋向一致的制度保证。
93与ETF相比，股指期货在交易时不需要支付资金，因为所有交易都是在期货合约到期时结算。
94中证1000股指期货合约的价格可能为6500.5。
95投资者在进行股指期货交易时，必须在合约到期前提前平仓，以避免交割。
96股指期货合约连续两个交易日出现同方向单边市后交易所可以采取强制减仓等风险控制措施。
97沪深300股指期权、上证50股指期权、中证1000股指期权的交易实行T+0机制、结算实行T+1机制。
98目前，QFII能够参与中金所股指期权交易。
99中证1000股指期权合约，每日价格最大波动限制为上一交易日期权结算价的±10%。
100中金所沪深300股指期权的标的为中金所沪深300股指期货。
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