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中金所杯全国大学生金融知识大赛

3001股指期货的资金管理是指资金的配置问题，包括在不同合约或市场上的资金分配、XXX比的预期等。
3002根据沪深300股指期权交易规则，符合行权规定的持仓未提出放弃行权申请的，由交易所平仓。
3003修正久期为5的债券，收益率下降20个基点，其价格将上升约1%。
3004下列行情报价表明存在无风险套利机会。买价卖价IO1501-C-3200150155IO1501-C-3150210215
3005使用股指期货可降低所持有的股票组合的系统性风险.
30062012年9月17日，人民币期货在香港交易所上市交易，根据香港交易所在官方网站公布的细则，合约的保证金、结算和交易费用均以人民币计价。
3007其他条件相同时，看涨期权的执行价格越高，期权价值越大。
3008信用曲线是不同主体同一期限债券的信用价差。
3009在沪深300股指期权中，中金所在期权到期时会对未申请放弃行权的实值期权消除，持有者不用担忧忘记行权的问题。
3010当金融市场处于持续的利率下跌过程中，逆向浮动利率票据的投资收益将增加。
3011收益增强类结构化产品不含有保本条款。
3012外汇远期交易是交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易。
3013汇率类结构化票据的外汇风险暴露可以来自于票据的利息，也可以是期末收回的本金。
3014外汇掉期交易中远期的交易价格在到期日确定。
3015新加坡已经推出弹性外汇期货。
3016目前，新加坡交易所和香港交易所是离岸人民币外汇期货的主要交易场所。
3017影响外汇期货价格的因素包括即期价格、掉期点和风险溢价。
3018其他条件不变，沪深300看跌期权价值随着无风险利率的上升而上升。
3019中证1000股指期权交割方式是现金交割。
3020其他条件不变，近月平值期权的隐含波动率一定小于远月平值期权的隐含波动率。
3021期权的内涵价值由标的价格与行权价格的差距决定，在某一张特定的期权合约中，内涵价值的变化取决于标的价格的变化。
3022中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约上市时由交易所向市场公布。
302320世纪70年代，芝加哥商业交易所推出90天期国库券期货，标志着国债期货的诞生。
3024如果可赎回债券价格远小于赎回价格，那么其凸性为正。
3025交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其目的是防止市场操纵行为。
3026股指期货集合竞价指令撮合时间可以接受限价指令申报。
3027根据《期货和衍生品法》，通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易的，应当符合国务院期货监督管理机构的规定，并向期货交易场所报告，不得影响期货交易场所系统安全或者正常交易秩序。
3028在实务交易中，根据起息日不同，中国外汇交易中心的外汇掉期（FXswap）交易形式包括即期对远期、远期对远期、隔夜掉期三种形式。
3029外汇期货跨市场套利可以分为熊市套利和牛市套利。
3030外汇期货做市商的主要义务为向外汇期货市场提供流动性，需要提供外汇期货交易的买价及卖价。
3031央行与商业银行开展外汇掉期交易可以调整外汇储备结构。
3032外汇即期价格的波动率越大，外汇期权的价格越高。
30332012年9月17日，美元兑离岸人民币期货在香港交易所上市交易。根据香港交易所在官方网站上公布的人民币合约相关细则，合约的保证金、结算和交易费用均以人民币计价。
3034芝加哥商业交易所主要外汇期货产品的最后交易日通常为星期五。
3035我国银行间外汇市场实行会员制的组织形式，凡经中国银行保险监督管理委员会批准可经营结售汇业务的外汇指定银行及其授权分支机构即可成为银行间外汇市场会员。
3036外汇远期主要用于管理货币间的利率风险。
3037关于使用外汇期货套期保值，期货盈亏与现货盈亏相加，基本盈亏平衡。
3038到期期限越长，汇率变化的不确定性变大，外汇期权的价格也随之降低。
3039欧洲美元期货是以离岸欧元兑美元为标的的汇率衍生品。
3040境内市场目前尚未推出外汇期货和外汇期权产品。
3041外汇期货必须采取实物交割。
3042外汇远期和外汇期货的定价原理都是利率平价理论。
3043外汇掉期交易中远期的交易价格伴随市场波动需要在到期日确定。
3044通常情况下，外汇期货与现货的价差关系是：期货价格通常高于现货。
3045无本金交割远期不属于外汇衍生品。
3046交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易是外汇掉期。
3047在国际外汇期货市场上，可以运用交叉货币套期保值规避两种非美元货币之间的汇率风险。
3048货币互换的到期日为期末本金交换日和最后一次利息交换日。
3049交易成本和冲击成本因素的存在使得外汇期货和现货价格的波动会有一个无套利区间，当外汇期货价格超出这个范围才会出现无套利机会。
3050无本金交割的外汇远期也是一种外汇远期交易。
3051外汇期货是以货币为标的物的期货合约。
3052风险中性概率是指在已确定无风险利率的情况下，市场对于风险资产价格的上涨下跌概率有统一的中性预期，并且在该中性预期下不存在无风险套利的机会。
3053芝加哥期权交易所编制的VIX指数，已成为美国监管当局的重要市场参考指标之一。
3054备兑卖出看涨期权策略每天都能获得Theta收益。
3055买入宽跨式期权策略的Gamma、Vega、Theta均为正。
3056假设期权定价使用BSM模型，理论上期权Gamma和Vega可以互相转换计算。
3057因为沪深300股指期权合成期货的交易成本高于沪深300股指期货，相同到期日的沪深300合成期货的价格应始终高于沪深300股指期货。
3058从市场时间上看，国内第一个场内期权品种是50ETF期权，其次是豆粕和白糖期权。
3059近月平值期权的Delta等于0.5。
3060沪深300股指期权的交易指令主要有限价指令、市价指令、止盈指令和止损指令。
3061国内商品期权设有做市商制度，金融期权未设有做市商制度。
3062现实环境中的标的收益率不满足正态分布，是导致期权波动率出现“微笑”现象的原因之一。
3063中国金融期货交易所股指期权合约到期日若为法定节假日，则顺延至下一个周五交割。
3064中金所沪深300股指期权的标的为中金所沪深300股指期货。
3065中证1000股指期权合约，每日价格最大波动限制为上一交易日期权结算价的±10%。
3066中证1000股指期权交割结算价采用到期日中证1000指数最后一小时所有指数点的算术平均价。
3067全球股指期权市场均设置有涨跌停板制度。
3068目前，QFII能够参与中金所股指期权交易。
3069远月平值看跌期权的Delta接近-0.4。
3070与期货相似，期权交易只能在交易所内进行。
3071金融期权是金融期货功能的延伸和发展，具有与金融期货类似的套期保值和发现价格的功能，是一种行之有效的控制风险的工具。
3072股指期权每日价格最大波动限制为上一交易日指数收盘价的±10%。
3073沪深300股指期权、上证50股指期权、中证1000股指期权的交易实行T+0机制、结算实行T+1机制。
3074金融期货和金融期权的区别在于，期货买卖双方的权利义务是对等的；但期权买方有权利没有义务行权，卖方有义务无权利行权。
3075上证50股指期权的合约乘数为每点人民币100点，行权方式为欧式，合约类型为看涨期权和看跌期权，最小变动单位为0.2点，每日价格波动限制为上一交易日上证50指数收盘价上下浮动10%对应的价格范围，合约月份为当月、下2个月及随后的3个季月。
3076中金所上市的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。
3077自国债期货交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓。
3078中国金融期货交易所接受中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债作为保证金。
3079在国债期货的当季合约临近移仓时，若预计次季合约的净基差扩大，将对当季合约的空头移仓形成利空因素。
3080若国债期货只有一只可交割券，在有效市场中，可交割券的IRR应等于市场融资成本。
3081使用国债期货进行静态套保的绩效类似期权，如果卖出套保，有机会获得更大的套保收益，但如果买入套保，则面临亏损风险。
3082目前中金所国债期货可以通过期转现、大宗商品和场外仓单互换进行场外交易。
3083持有国债期货基差空头，若预期交割时市场收益率上涨，应及时提前平仓，避免进入交割流程。
3084国债期货合约最后交易日之前的交割结算价为卖方交割申报当日的结算价，最后交易日的交割结算价为集中交易中该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价。
3085国债期货交割规则要求，最后交易日之前未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照不同国债托管机构优先原则在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。
3086某投资者开展国债期货基差空头交易，若预期国债期货基差由于某些原因将出现显著扩大，现考虑两种策略，一是及时对基差交易组合平仓止损；二是开展换券交易，即买入原基差交易组合中的现货，并卖空目前的最便宜可交割券，继续持有基差空头组合至交割。投资经理认为，理论上策略二比策略一更具有优势。
3087机构投资者在多家期货公司开户做交易，可以突破交易所规定的持仓限额。
3088股指期货合约连续两个交易日出现同方向单边市后交易所可以采取强制减仓等风险控制措施。
3089涨（跌）停板单边无连续报价是指某一合约收市前10分钟内出现持续存在涨（跌）停板的买入（卖出）申报，成交价格未打开涨（跌）停板价格或者未能成交的情形。
3090强制减仓的执行在盘中和盘后都可进行。
3091投资者在进行股指期货交易时，必须在合约到期前提前平仓，以避免交割。
3092期货保证金存管银行是与期货公司签订协议，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。
3093保证金的收取不涉及期货合约的交易方向或投资者的风险偏好。
3094中证1000股指期货合约的价格可能为6500.5。
3095中国金融期货交易所实行风险警示制度，交易所实施谈话提醒，应当提前三天以电子邮件形式将谈话时间、地点、要求等事项通知相关会员或者客户。
3096与ETF相比，股指期货在交易时不需要支付资金，因为所有交易都是在期货合约到期时结算。
3097一般来说，美元指数与黄金价格负相关。
3098远期结售汇的缺点包括：以银行授信为前提，中小企业操作额度受限制；按时按量进行交割的要求容易造成困扰；展期或者注销需另缴纳额外费用，增加潜在成本；“锁定”作用虽避免了汇率不利变化带来的损失，同样也放弃了汇率有利变化所带来的潜在收益。
3099伦敦外汇市场具有固定的交易场所，可以通过电话、电传、电报等方式完成外汇交易。
3100在流动性陷阱发生的情况下，货币供给弹性会变得无限大。
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