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综合知识

253801信用衍生产品交易具有以下（）特征。①融资的提供和风险的承担被分离，即保护提供方提供融资，但不承担信用风险，而保护购买者承担信用风险，却不提供融资②信用风险可以在业务中从其他风险（如利率风险和汇率风险等）中分离出来被单独交易和转让③信用保护的出售方在承担信用风险时并不要求资金投入，除非合同中指定的信用事件发生④基础信用交易仍然保留在金融机构的银行业务账户上，而且继续由作为放款银行的信用购买方来管理
253802风险限额管理包括（）等环节。①使用会计信息系统②风险限额设定③风险限额监测④超限额处理
253803期权风险取决于（）等因素。①基础资产的价格②离期权到期日的时间③基础资产价格波动性④无风险利率
253804证券公司在进行压力测试时，应当遵循以下（）原则。①全面性原则②实践性原则③审慎性原则④前瞻性原则
253805资本的功能主要体现在（）方面。①为金融机构提供融资②可以抵御风险损失，保证公司正常运营，为避免破产提供缓冲余地③资本显示金融机构的实力和荣誉，向债权人和投资者树立信心④限制业务过度扩张和承担风险，资本是与风险相联系的资产，是金融机构承担风险的底线和边界
253806风险管理的“三道防线”指的是在金融机构内部构造出三支对风险管理承担不同职责的团队和管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效的监控，提高主体的风险管理有效性。这三道防线是指（）。①业务条线部门②风险管理部门和合规部门③外部审计④内部审计
253807以下（）属于风险管理策略。
253808风险管理的本质特征是（）。
253809下面属于风险管理的方法是（）。①风险预防②风险规避③风险分散④风险补偿
253810（）是指由经营、管理以及其他行为或外部事件导致利益相关方对金融机构产生负面评价的风险。
253811（）是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
253812（）通常被定义为“公司融资类客户、交易对手或公司持有证券的发行人在无法履行合同义务的情况下，给公司造成损失的可能性，或者相关信用质量发生恶化情况下，给公司造成损失的可能性。”
253813常用的信用风险限额指标包括（）。①单一客户贷款集中度限额②单一集团客户授信集中度限额③VaR限额④行业限额
253814证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。下列（）属于证券公司董事会承担的责任。①建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制②审议批准公司全面风险管理的基本制度③审议批准公司的风险偏好④审议公司定期风险评估报告
253815下列对于风险转移的说法中，正确的是（）。①风险转移可分为保险转移和非保险转移②保险转移是通过向保险公司支付保费的方式，将风险转移给保险公司③非保险转移通常采用担保和备用信用证等方式将风险转移给第三方④金融机构会借助衍生产品（如期权合约等）作为特殊保单转移利率、汇率、股票和商品价格风险
253816操作风险管理的方法有（）。①内部控制②保险③业务外包④IT技术应用⑤数据治理和管理⑥业务持续计划
253817从市场层面衡量流动性风险的指标不包括（）。
253818（）描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。
253819（）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。
253820金融风险的（）是指在风险事件未发生之前通过运用一定的防范性措施，以防止损失的实际发生或将损失控制在一定的可承受范围之内。
253821操作风险的一种分类方法是根据定义将其划分为由（）所引发的风险。①人员②系统。③流程④内部事件⑤外部事件
253822市场的流动性是由（）因素决定的。①深度②密度③即时性④弹性
253823根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下（）步骤。①选择测试对象，制订测试方案②确定压力测试方法，并设置测试情景③确定风险因子，收集测试数据④实施压力测试，分析报告测试结果⑤制定和执行应对措施
253824如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（），风险在相同的VaR水平上更（）。
253825在资本充足方面，常用的风险控制指标包括（）。①风险覆盖率②资本杠杆率③压力测试④资本充足率
253826凡在限额以内发生的损失，都可以通过（）来抵御。
253827以下关于现代风险管理基本理念的说法中，（）是错误的。
253828操作风险分为（）所引发的四类风险。①人员②系统③流程④外部事件
253829（）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
253830体现风险的本质和内在特性的概念有（）。①不确定性②损失③波动性④危险
253831资产流动性风险又称为（），是指资产价值不受损害下而进行变现的能力。
253832中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出，证券公司在遇到（）情形时，应当开展专项或综合压力测试。①重大对外投资或收购②重大对外担保③重大固定资产投资④利润分配或其他资本性支出
253833证券公司内部评级管理的基本要求有（）。①证券公司应建立内部评级体系，内部评级体系应能够有效识别信用风险，具备风险区分能力②证券公司应制定内部评级管理制度，明确内部评级操作流程，确保内部评级体系持续有效运作③证券公司应当建立与自身业务复杂程度和风险指标体系相适应的内部评级管理工具、方法和标准④证券公司应当正确收集和使用评级信息，对收集的资料信息进行评估和归档，以保证其及时性、准确性、完整性⑤业务存续期内，证券公司应根据风险状况的变化情况，定期或者不定期进行内部评级更新，持续关注相关主题信用变化
253834证券公司经理层对全面风险管理承担主要责任，应当履行的职责包括（）①制定风险管理制度，并适时调整②建立健全公司全面风险管理的经营管理架构③建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系④建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制
253835证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行的职责包括（）。①推进风险文化建设②审议枇准公司全面风险管理的基本制度③审议批准公司的风险偏好④风险容忍度以及重大风险限额
253836证券公司的融资管理应符合以下要求（）。①分析正常和压力情境下未来不同时间段的融资需求和来源②加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中管理，适当设置集中度限额③加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力④密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对公司融资能力的影响
253837战略风险是指证券公司在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给证券公司造成损失或不利影响的风险。战略风险取决于以下（）方面。①战略目标的兼容性②为实现这些目标而制定的经营战略③为实现目标所部署的资源④整个战略实施过程的质量
253838在证券投资中，多样化投资的（）策略成为投资者（尤其是机构投资者）消除非系统性风险的基本策略。
253839与其他风险策略相比，风险控制策略最突出的特征是（）。
253840以下属于风险应对的是（）。①风险偏好管理②风险定价与拨备③风险限额④风险缓释
253841要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（）。①确定持有期限②确定波动率③置信水平的选择④调整的频率
253842现代信用风险转移方法不包括（）。
253843现代风险管理是一种全面的风险管理，以企业的股东价值和社会价值增长为总体目标，从（）等多个层面，对金融机构所有的风险因子、所有的业务线路和产品、所有的分支机构和所有的人员和完整的经营过程进行的管理过程。①管理环境②管理技术③管理方法④管理运行
253844下列属于压力测试原则的是（）。①全面性原则②实践性原则③审慎性原则④前瞻性原则
253845下列属于信用风险构成要素的是（）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失
253846下列属于巴塞尔银行监管委员会进一步明确的操作风险的类型的是（）①雇员活动和工作场所安全性风险②客户、产品及业务活动中的操作性风险③实物资产损坏④营业中断或信息技术系统瘫痪
253847下列选项不属于金融风险的是（）。
253848下列关于买卖价差法的说法中，正确的是（）。①常用的价差指标包括买卖价差、有效价差与实现的价差等②买卖价差是指做市商愿意买入和卖出一项金融工具的价格之差③证券买卖价差是投资收益的重要组成部分，主要包括股票买卖价差和债券买卖价差④买卖价差越大，代表该资产流动性越好，所面临的流动性风险越小
253849下列关于风险与波动性的说法中正确的是（）
253850下列关于风险限额的认识，正确的是（）。①限额管理体现了风险管理是一种积极的事前管理②限额管理是一种对风险的实时动态管理③限额管理体现了任何金融产品是风险和收益的组合，投资是以风险换收益④限额管理体现了现代风险管理是一种全面的风险管理
253851下列关于风险偏好和风险容忍度的认识，正确的是（）。①风险偏好是战略性的，通常以定性描述为主。风险容忍度是风险偏好的具体体现，是对风险偏好的进一步量化和细化②风险偏好是公司战略目标的一个重要决定因素，在风险管理体系中居于宏观的主导地位。风险容忍度表现为公司在不同业务板块和不同控制维度上的总体边界③风险偏好的设定通常从战略角度出发，采取“自上而下”的设定方法④风险容忍度更接近于业务单元，通常采用“自下而上”的设定方法
253852下列对于风险准备金策略的说法中，正确的是（）。①风险准备金策略，是指金融机构针对风险事件发生的可能性提取足够的准备性资金，以保证损失发生之后能够很快被吸收，从而保障金融机构仍然能够正常运行②风险准备金策略与风险补偿策略密切联系，因为持有风险准备金的成本是通过风险定价机制来获得合理补偿的③风险补偿的内容中既要包括预期损失，也要包括资本成本④风险存在价值，但承担风险并非一定要求获得风险回报
253853下列对于风险限额的相关概念，说法正确的是（）。①限额管理体现了风险管理是一种积极的事前管理②限额管理是一种对风险的实时动态管理③限额管理体现了任何金融产品是风险与收益的组合，投资是以风险换收益④限额管理体现了现代风险管理是一种全面的风险管理
253854下列对于风险规避的说法中，正确的是（）。①风险规避策略，是指金融机构通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市场的风险暴露②风险规避策略的应用对象往往是金融机构不擅长承担和管理的非目标风险、超过金融机构资本金承受范围的过度风险和不具有适当风险溢价的不当风险③在现代金融机构风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现④对于不擅长因而不愿意承担的风险，金融机构设立非常有限的风险忍耐度，从而决定了对该类风险非常有限的经济资本配置，迫使业务部门降低对该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域
253855外部评级的特点与优势主要在于（）。①评级机构独立性和客观性强②外部评级结果的社会透明度高③在企业国际化背景下，大型评级公司能够取得广泛的信用信息，使评级更加全面④外部评级机构大多数采用国际上比较先进的评级技术和方法，能够给出相对准确的评级结果
253856市场风险衡量方法有（）。
253857声誉风险管理的方法包括（）。①事前识别与评估②应急机制③媒体沟通和信息披露④舆情监测分析
253858流动性覆盖率的计算公式为（）。
253859金融机构应当制订应急计划，确保能够及时应对和处理紧急或危机情况。应急计划的目标是（）。
253860基于（）定义下风险的双向测度是现代风险管理发展的重要基础。
253861关于风险与损失，下列说法中错误的是（）。
253862关于风险管理，人们在生活与工作中呈现出两种具有明显差异、甚至对立的语言体系，以下不属于风险专业语言的是（）。
253863关键风险指标一般包括（）。①资产损失率②案件发生率③失败交易数量④员工流动率⑤客户投诉次数⑥错误和遗漏的频率及严重程度
253864根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
253865根据金融学对企业价值的定义，作为未来现金流贴现值之和的价值受（）因素影响。①每期的现金流②贴现率③收益率④期限
253866风险转移可分为（）。①合同转移②非保险转移③计划转移④保险转移
253867风险限额管理有（）等环节。①风险限额设定②风险限额设定监测③超限额处理④全面风险计量
253868风险识别是指（）的过程。①对影响各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别②依据风险定义进行系统分类③鉴定风险性质④找出风险原因
253869风险管理的流程主要包括（）。①风险的识别②风险的衡量③风险的应对④风险的监测、预警与报告
253870风险的应对主要是证券公司根据风险识别、计量、监控及预警等情况，针对不同类别、不同发生概率及不同损失程度的风险所采取的应对措施，主要包括（）等。①风险偏好管理②风险限额③感知风险④风险定价与拨备
253871从机构层面衡量流动性风险的资产负债结构指标不包括（）。
253872操作风险损失数据收集主要基于（）等几个方面。①内部损失数据②外部损失数据。③情景分析④业务环境和内部控制因素
253873按照证券类机构业务类型分类，信用风险主要来自但不限于以下（）业务。①股票质押式回购交易、约定回购式证券交易、融资融券等融资类业务②互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务③债券投资交易④非标准化债权资产投资⑤其他涉及信用风险的自有资金出资业务
2538745Cs系统是指（）。①品德和资本②还款能力③抵押④经营环境
2538752009年，巴塞尔委员会总结了引人中央交易对手的优点（）。①减少了交易对手暴露和操作风险②提高了交易对手信用风险管理水平和担保品管理的有效性③提高了衍生品市场的透明度④一定能阻止发生金融危机
253876（）通常来源于整个经济体系，而不是交易对手或金融机构内部。
253877（）是风险偏好、风险限额以及日常风险管理得以有效实施的重要保障。
253878下列属于巴塞尔银行监管委员会进一步明确的操作风险的类型的是（）。①就业制度和工作场所安全②客户、产品和业务活动③实物资产的损坏④营业中断和信息技术系统瘫痪
253879证券公司声誉风险管理应遵循以下（）原则。①全程全员原则②预防第一原则③审慎管理原则④快速响应原则
253880声誉风险的来源主要有（）。①战略规划、公司治理、资产负债管理等管理活动②产品或服务的设计、提供或推介等业务开展或投资活动③内部控制设计、执行以及系统控制的重大缺陷④股东、关联方或其他利益相关方发生声誉事件传导至证券公司⑤第三方合作，如第三方合作机构自身的违法违规行为或服务质量问题
253881买卖价差法常用的价差指标包括（）。①买卖价差②有效价差③实现的价差④合理价差
253882市场流动性（），冲击成本（）。
253883以下属于流动性风险衡量的是（）。①融资流动性风险②资产流动性风险③敏感性分析④波动性分析
253884（）是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券，不能按照预定价位成交而多支付的成本。
253885（）指压力情景下公司持有的优质流动性资产与未来30天的现金净流出量之比。
253886市场的流动性是由（）维度因素决定的。①深度，即执行大规模交易而不对价格产生过度影响的能力②密度，即买卖价格的缺口，资产的买卖价差越小，流动性越好③即时性，即交易执行的速度④弹性，即基础价格在受到影响后重新恢复的速度
253887资产流动性风险又称为（），是指资产价值不受损害而进行变现的能力。
253888证券公司应根据公司业务规模、性质、复杂程度、风险水平及组织结构，充分考虑压力测试结果，制订有效的（），确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。
253889运用信用打分模型进行信用风险分析的过程是（）。①根据经验或相关性分析确定特定债务人或头寸暴露的违约风险主要与哪些经济或财务因素有关，模拟出特定形式的函数关系式②根据历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对于借款人违约作用的大小③将潜在借款人相关因素的数值代入函数关系式计算出一个数值④根据所得数值的大小衡量潜在借款人的信用风险水平，从而决定贷款与否
2538902009年，巴塞尔委员会总结了引入中央交易对手的优点（）。①减少了交易对手暴露和操作风险②提高了交易对手信用风险管理水平和担保品管理的有效性③提高了衍生品市场的透明度④一定能阻止发生金融危机
253891（）是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。
253892（），是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。
253893信用风险的构成要素分析以（）为中心。
253894传统信用风险转移的方法主要有（）。①信用保险②辛迪加贷款③贷款出售④资产互换
253895根据导致市场风险因素的不同，市场风险一般划分为（）。①利率风险②外汇风险③股票价格风险④商品风险
253896（）作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。
253897（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲抵标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
253898波动性分析的主要方法有（）。①波动率和标准差②波动率和方差③VaR④敏感性分析
253899常用的市场风险限额包括（）。①交易限额②风险限额③止损限额④敏感度限额
253900下列关于风险与金融产品和投资的说法错误的是（）。
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