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学富五车

104401已经在某些交易所上市，实现了期货合约无基础现货市场的衍生品种有（）。
104402全球主要的铝期货交易市场是（）。
104403期货合约的市场研究应当从（）这几个方面着手。
104404关于大豆和豆粕以下描述正确的是（）。
104405下列有关结算公式描述正确的是（）。
104406下面对我国期货合约交割结算价描述正确的是（）。
104407期货经纪公司为客户开设账户的基本程序包括（）。
1044082007年，我国由于"猪蓝耳"病的爆发，猪肉供应偏紧，导致猪肉价格连续攀升，根据这一现象，可以认为（）。
104409国际收支经常项目差额是指（）三项差额相抵后的净差额。
104410“谷贱伤农”是我国流传已久的一句俗语。这是指在丰收的年份，农民的收入反而减少的现象。2004—2010年，我国实现了粮食产量“七连增”。为了保证农民持续增收，政府近期出台了一系列政策。其中可以使粮食供给曲线向右移动的措施是（）。
104411“谷贱伤农”是我国流传已久的一句俗语。这是指在丰收的年份，农民的收入反而减少的现象。如果对农产品规定了高于其均衡价格的支持价格，那么政府为了维持支持价格，应该采取的相应措施是（）。
104412根据美豆的K线和MACD指标图，投资者由期货行情图可以推断（）。
104413根据宽跨式期权组合的损益图，该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。
104414根据纽约原油期货价格和美元指数走势图，2008-2009年，纽约原油期货价格经历了“过山车”，由147美元/桶一度跌至34美元/桶。推动原油价格出现暴跌的因素是（）。
104415根据纽约原油期货价格和美元指数走势图，在原油期货价格走势图中，推动2008年之前和之后两轮上涨行情形成的共同背景是（）。
104416根据纽约原油期货价格和美元指数走势图，2011年5月初，原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是（）。
104417实证检验表明，我国目前的期货市场（）。
104418已知某商品的需求弹性等于1.5，其供给弹性等于0.8，则蛛网的形状是（）的。
104419根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，依据波浪理论，对主跌浪的正确判断是（）。
104420根据期货投资分析报告，该期货投资分析报告的缺陷在于（）。
104421根据宽跨式期权组合的损益图，该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（）。
104422国际大宗商品定价的主流模式是采用“期货价格+升贴水”的基差定价方式。（）
1044235月，沪铜期货1O月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了"开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜"的交易策略。这是该生产商基于（）作出的决策。
104424根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，依据波浪理论，对这一轮下跌过程的正确判断是（）。
104425根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，对图中KDJ指标的正确判断是（）。
104426β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。（）
104427某基金经理持有30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强，则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。（）
104428国内3个月活期存贷款利率具有基准利率的作用，其他存贷款利率在此基础上经过复利计算确定。（）
104429利用场外工具进行风险对冲时，通过同时与多家机构进行交易，可以降低与单个交易对手的交易额，从而降低信用风险。（）
104430电解铜国际长单贸易定价=LME铜3个月期货合约价格+CIF升贴水+运费+保险费。（）
104431申请仓单串换的客户和非期货公司会员均应通过期货公司会员向交易所提交串换申请。（）
104432仓单质押业务中，不同品种的仓单具有不同的质押率，通常价值波动越大的仓单质押率越高。（）
104433储备企业的套期保值操作可以分成两部分：一个是轮出保值，另一个是轮入保值。轮出保值的时候，储备企业应该先在期货市场合适的价位买入同等数量的期货合约；在轮入保值的时候，储值企业应该先在期货市场抛空同等数量的期货合约。（）
104434某银行理财产品管理人预计股票市场将陷入震荡行情，而且预期前期较低迷的消费类股票的表现将强于大盘并对该行业构建了投资组合。该管理人对消费类股票构建投资组合的投资策略被称为贝塔策略。（）
104435美国失业率与非农数据的好坏在很大程度上会影响商品及金融期货价格走势。一般而言，美国失业率与国际黄金期货价格呈正相关。（）
104436互换可以用来增加交易中的杠杆。（）
104437下列对于时间价值的特性说法正确的有（）。
104438利用股指期货可以回避的风险是（）。
104439下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。
104440股指期货投资者通过套期保值，将市场价格风险转移给（）。
104441中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（）。
104442在我国，国债期货合约的交割以现金交割方式进行。（）
104443若一个随机过程的均值和方差不随时间改变，且在任何两期之间的协方差仅依赖于时间，则该随机过程称为平稳性随机过程。（）
104444检验时间序列的平稳性方法通常采用White检验。（）
104445程序化交易模型设计者既可以选择软件公司提供的第三方平台，也可以独自开发自己专用的交易平台。（）
104446统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但本身并非充分条件。（）
104447国内采购农产品需要考虑的因素有（）。
104448若某公司债的收益率为7.32%，同期限国债收益率为3.56%，则导致该公司债收益率更高的主要原因是（）。
104449关于沪深300指数期货的结算价，说法正确的有（）。
104450当固定票息债券的收益率上升时，债券价格将（）。
104451若存在一个仅有两种商品的经济：在2000年某城市人均消费4公斤的大豆和3公斤的棉花，其中，大豆的单价为4元/公斤，棉花的单价为10元/公斤；在2011年，大豆的价格上升至
104452本金随着时间的推移按照事先约定的方式逐渐增大的互换是指（）。
104453一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA6′9M8.02%-8.07%”，其含义是（）。
104454假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。
104455假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。
104456债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为（）。
104457中金所在国债期货出现涨跌停板的时候就会调整交易保证金。（）
104458在其他因素不变的情况下，如果预期通货膨胀上升，则国债期货价格下跌。（）
104459关于沪深300指数期货交易日的交易时间，正确的说法是（）。
1044602012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。
104461国债期货理论定价时，需要考虑的因素有（）。
104462信用风险缓释合约是我国首创的信用衍生工具，是指针对参考实体的参考债务，由参考实体之外的第三方机构创设的凭证，目的是为凭证持有人提供针对参考债务的信用风险保护。（）
104463互换的类型基本包括（）
104464场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约，确定合约条款，并且报出期权价格。在这个交易中，提出需求的一方，既可以是期权的买方，也可以是期权的卖方。（）
104465理论上外汇期货价格与现货价格将在（）收敛。
104466影响债券久期的因素有（）。
104467以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。
104468以下属期权做市商享有的权利是（）。
104469根据国际互换和衍生产品协会（ISDA）的定义，信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。据此，（）是信用衍生产品。
104470假设当前某期货的价格为50元。交易者进行开仓买入交易并持有到期。在期货到期交割时，期货价格为60元，那么交易者交割时所需要付出的金额为（）。
104471某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。
104472BS公式不可以用来为下列（）定价。
104473会引发信用衍生品偿付的事件包括（）。
104474关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。
104475股票收益互换潜在客户包括（）。
104476中金所5年期国债期货合约临近交割月份时，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。（）
1044772014年4月，在芝加哥商业交易所（CME）交易的英镑/美元期货的合约月份为（）。
104478投资者做空中金所5年期国债期货合约20手，开仓价格为97.702，若期货结算价格下跌至97.638，其持仓盈亏为（）元（不计交易成本）。
104479有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换（CDS）三者之间的大致关系是（）。
104480沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。
104481关于股指期货套期保值额度的使用，正确的说法是（）。
104482外汇投机交易的特点不包括（）。
104483国债期货合约的基点价值约等于（）。
104484国银行间市场交易商协会发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（NAFMII主协议），覆盖了（）等大部分种类的金融衍生产品，具有广泛的适用性。
104485二次点价，则是让卖出点价权的一方在点了一次价格之后，还有一次点价的机会或权利，该权利可以行使，也可以放弃。（）
104486通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。（）
104487在下列选项中，属于股指期货合约的是（）。
104488如果预期未来我国GDP增速将加速上行，不考虑其他因素，则应当在国债期货上（）。
104489国内国债的登记托管机构是（）。
104490一般而言，股指期货买入套期保值适用于（）。
104491（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。
104492按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时，国债期货的价格会（）。
104493下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。
104494股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。
104495除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（）。
104496利率互换是同种货币不同利率之间的互换，不仅交换本金而且要交换利息。（）
104497在场外衍生品市场中，（）是交易规模最大的。这是由于它具有其他场外衍生品所不具有的特征。
104498交易所的外汇期货合约是标准化合约，交易所规定了合约的（）。
104499在计算机撮合外汇期货的成交中，决定最新成交价的价格有（）。
104500某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。
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