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学富五车

104320A企业为中国的一家家具制造企业。作为出口方。A企业于1月份签订了一笔出口合同，约定三个月后交付200万美元价值的家具，而进口方则分两次支付200万美元货款：第一次是三个月后按照合同约定支付120万美元，第二次是在第一次支付完成后一个月再将剩余的80万美元尾款支付完毕。A企业认为未来半年美元兑人民币有贬值的可能。为了避免未来有可能产生的汇率损失，A企业选择分别买入三个月后和四个月后的人民币兑美元远期合约进行风险锁定。A企业在和某金融机构协商之后，分别购入三个月及四个月的人民币兑美元远期合约，对应的美元兑人民

104321若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑的收入，此时，外汇市场汇率如下：

104322场内金融工具的特点不包括（）。

104323许多国家都将控制货币供应量的主要措施放在（）层次，使之成为国家宏观调控的主要对象。

104324协整检验通常采用（）。

104325信用风险缓释凭证实行的是（）制度Q

104326可逆的从AR（p）过程的自相关函数（ACF）与可逆的MA（q）的偏自相关函数均呈现（）。

104327ISM采购经理人指数是在每月第（）个工作日定期发布的一项经济指标。

104328企业可以通过多种方式来结清现有的互换合约头寸，其中出售现有的互换合约相当于（）。

104329关于结构化产品的运行周期说法不正确的有（）。

104330存款准备金包括（）。

104331界定流动性风险的关键在于（）。

104332持有成本理论中所提到的持有成本指的是（）。

104333从交易系统上看，公司内部的（）等各个信息技术板块之间都有可能因为信息系统被破坏而导致金融衍生品业务运行面临风险。

104334全社会用电量的多少，可以准确反映我国工业生产的活跃度和开工率。（）

104335要做好基差交易，基差卖方需要认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。（）

104336在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（）

104337下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是（）。

104338假设某钢材期货还有90天到期，目前此钢材现货价格为每吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该钢材期货的理论价格是（）元。

104339基差定价的关键在于（）。

104340（）是指用数量化指标来反映金融衍生品及其组合的风险高低程度。

104341下列关于货币互换说法不正确的是（）。

104342大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况？（）

104343下列关于事件驱动分析法的说法中正确的是（）。

104344下列关于国债期货的说法不正确的是（）。

104345量化交易的实现方式中，纯手动交易实现方式一般针对（）的交易。

104346金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是（）。

104347实践中经常采取的样本内样本外测试操作方法是（）。

104348针对特定目标投资者而设计的结构化产品的作用有（）。

104349在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（）。

104350下列关于采购经理人指数经济强弱分界点的表述中，正确的有（）。

104351下列关于量化策略思想来源的说法不正确的有（）。

104352在套期保值头寸监控体系中，银行需要设立专门岗位负责监控，下列关于监控内容说法正确的有（）。

104353下列关于BDI指数说法正确的有（）。

104354原材料库存中的风险性实质上是由原材料价格波动的不确定性而造成的。这种不确定性所造成的风险主要体现在（）。

104355创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（）。

104356在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。（）

104357基金公司预期市场上涨，且预期有大量资金新进入申购的情况下，基金公司应该用流入的申购资金买人期货，待赎回需求出现时平仓期货。（）

104358平稳时间序列{yt}也称一阶单整序列。（）

104359交易模型的历史评估结果并不能代表模型未来交易的表现。（）

104360美国非农就业数据通常在每月第一个工作日发布。（）

104361某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）

104362假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最接近于（）元

104363投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡，因此想要运用蝶式差价组合策略获利，以下哪个组合最符合小明的预期（）

104364买入跨式策略是指（）

104365如何构建卖出合成策略（）

104366股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）

104367已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）

104368下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）

104369对于领口策略，下列说法错误的是（）

104370一般而言，对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）

104371小明卖出了一张行权价格为40元，两个月到期的认购期权，权利金收入为3元/股，之后股票大涨，至期权到期日，股票已涨到45元，则小明每股盈利为（）元

104372下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）

104373以下哪一个正确描述了theta（）

104374下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）

104375投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元

104376投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）

104377某股票现在价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）

104378对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）

104379在期权交易中，（）是义务的持有方，交易时收取一定的权利金，有义务，但无权利。

104380已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）

104381合成股票多头策略指的是（）

104382已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元认购期权，权利金是每股0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认购期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日时，股价为8.4元，则期权合约交易总损益是（）元

104383行权价格越高，卖出认沽期权的风险（）

104384其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）

104385某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）

104386某3个月的股票认购期权，分别有15元、17.5元和20元三种行权价格，期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权，同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组合的最大损失为（）

104387王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股），第二天，股价涨了1元，而该期权的价格涨到0.8元，则该期权的delta值为（）

104388假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元

104389关于期权描述不正确的是（）

104390已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元

104391以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）

104392某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）

104393已知现在股价是25元，投资者买进行权价为22.5元、权利金为0.85元的认沽期权，同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权，期权合约均为1个月后到期，则该策略的盈亏平衡低点是（）元，盈亏平衡高点是（）元，若到期后，股价是29.75元，则策略总损益是（）元

104394以下关于希腊字母的说法正确的是（）

104395投资者以14.1元买入5000股甲股票，以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权，以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权，合约单位5000股/张，该策略的盈亏平衡点为（）元

104396某工厂预期半年后须买入燃料油126，000加仑，目前价格为$0.8935/加仑，该工厂买入燃料油期货合约，成交价为$0.8955/加仑。半年后，该工厂以$0.8923/加仑购入燃料油，并以$0.8950/加仑的价格将期货合约平仓，则该工厂净进货成本为$（）/加仑。

104397在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是（）。

104398以下为实值期权的是（）。

104399以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。

104400以下（）的结算机构是设立在期货交易所内的内部机构。

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