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中金所杯全国大学生金融知识大赛
如果某一个看涨期权的价格低于其B-S模型理论值,则此时选择买入该期权一定获利。
如果某一个看涨期权的价格低于其B-S模型理论值,则此时选择买入该期权一定获利。
A.正确
B.错误
正确答案:B
试题解析:
考核内容期权定价理论与模型分析
分析思路:
B-S模型是在一系列理想假定前提下得到的期权的市场无套利价格,期权的价格还受交易费用等多种因素的影响。因此,看涨期权的价格低于其B-S模型得出的理论值,并不能保证买入期权会一定获利。
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
理论值
上一条:
熊市价差策略可以用看涨期权来构造。
下一条:
随着期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋于无穷大。