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中金所杯全国大学生金融知识大赛
考察复杂的期权头寸组合时,一方面需要考察当前静态的希腊值情况;同时也要考虑不同价格运动方向上Gamma带来的影响。
考察复杂的期权头寸组合时,一方面需要考察当前静态的希腊值情况;同时也要考虑不同价格运动方向上Gamma带来的影响。
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
头寸
希腊
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假定投资者持仓情况如下表所示:类型交易方向持仓量(张)DeltaGammaVega
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蝶式组合可拆解为一个牛市价差组合和一个熊市价差组合的组合。