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风险中性定价的假设下，买入看涨期权的Delta值可以被视为实值到期概率的粗略估计。

风险中性定价的假设下，买入看涨期权的Delta值可以被视为实值到期概率的粗略估计。
A.正确
B.错误
正确答案：A

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权概率

上一条：虚值期权的时间价值为零。

下一条：看涨期权的执行价格越高，期权价值越大。