首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛 › 中金所杯全国大学生金融知识大赛

在预期标的资产小幅上涨时可构建看涨期权的牛市价差组合；在预期标的资产小幅下跌时可构建看跌期权的牛市价差组合。

在预期标的资产小幅上涨时可构建看涨期权的牛市价差组合；在预期标的资产小幅下跌时可构建看跌期权的牛市价差组合。
A.正确
B.错误
正确答案：B
标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛 价差 期权
上一条：牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略，它只可以由看涨期权组成。
下一条：沪深300指数期权仿真交易合约，每日价格最大波动限制为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。