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中金所杯全国大学生金融知识大赛
保护性看跌期权组合策略()。
保护性看跌期权组合策略()。
A.是股票空头与看跌期权空头的组合
B.等价于一个看涨期权多头与一定数量资金的组合
C.最大收益是权利金
D.是股票多头与看跌期权多头的组合
正确答案:BD
试题解析:
考核内容期权的组合策略。
分析思路:保护性看跌期权组合是标的资产多头与看跌期权多头的组合,等价于一个看涨期权多头与一定数量资金的组合
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
多头
上一条:
2017年3月初,沪深300指数点位为3480.20点,IO1703-C-3450仿真合约的权利金为31.2点,则下列说法正确的有()。
下一条:
当交易者买入平值看跌期权卖出虚值看跌期权建立价差组合后,基础资产价格迅速变化到了价差组合的高行权价位置。对于该价差组合描述正确的有()。