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中金所杯全国大学生金融知识大赛
当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时,在通常的“波动率微笑”的影响下,将出现如下的偏差()。
当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时,在通常的“波动率微笑”的影响下,将出现如下的偏差()。
A.深度虚值期权理论价格被低估
B.深度实值期权价理论格被低估
C.深度虚值期权价理论格被高估
D.深度实值期权价理论格被高估
正确答案:CD
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
理论
上一条:
B-S模型的假设前提有()。
下一条:
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为2个月,无风险利率为8%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是:()