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中金所杯全国大学生金融知识大赛
以下哪些组合是整体Gamma头寸为正?()
以下哪些组合是整体Gamma头寸为正?()
A.买入平值期权,卖出相同数量同一标的相同到期日的虚值期权
B.买入看涨期权,卖出相同数量同一标的期货
C.卖出短期平值期权,买入相同数量同一标的长期平值期权
D.买入跨式组合
正确答案:ABD
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
标的
上一条:
下列有关期权价格特征的说法,正确的有:()。
下一条:
在实务中,通过投资组合的当前Gamma值来度量风险,下列说法正确的有()。