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在50ETF期权交易中，对同一月的合约，某投资者的持仓如下：

在50ETF期权交易中，对同一月的合约，某投资者的持仓如下：
不考虑交易手续费的情况下，有关说法，正确的有：（）。
A.持仓最大的亏损是2238元
B.组合delta为+0.392
C.组合gamma为0.8666
D.组合的vega为0
正确答案：AC
标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 手续费
上一条：在实务中，通过投资组合的当前Gamma值来度量风险，下列说法正确的有（）。
下一条：3月2日，上证50ETF盘中价格在2.86元时，投资者卖出一张行权价为2.9元的看涨期权，权利金0.076元，开仓后50ETF迅速上涨至2.95元,该投资者立即以0.1022元的价格平仓。对这笔交易的描述，正确的有（）。