首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛 › 中金所杯全国大学生金融知识大赛

如果执行价为1000的股票(无股息)看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。

如果执行价为1000的股票(无股息)看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。
A.如果是欧式期权,1000P的delta应该是-0.85
B.如果是欧式期权,1000P的delta应该小于-0.85
C.如果是美式期权,1000P的delta可能小于-0.85
D.如果是美式期权,1000P的delta应该大于-0.85
正确答案:AD