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中金所杯全国大学生金融知识大赛
对于久期较低的可交割券而言,其基差表现更像()。
对于久期较低的可交割券而言,其基差表现更像()。
A.国债看涨期权
B.国债看跌期权
C.国债价外期权
D.宽跨式期权
正确答案:B
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
国债
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熊猫债券是()。
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某国债做市机构持有市值为20亿元的国债组合作为底仓,该国债组合的久期为9.6。为对冲价格波动风险,决定使用中金所10年期国债期货进行完全对冲。10年期国债期货合约价格为97.550元,对应的CTD券转换因子为1.0204,CTD券修正久期为8.0。该机构应该()。