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中金所杯全国大学生金融知识大赛
某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。
某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。
A.34手
B.33手
C.36手
D.32手
正确答案:A
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
国债
期货
上一条:
如果投资者预期未来融资利率下行,考虑到持有收益的变化,合理的国债期货跨期套利策略是()。
下一条:
买入国债基差的交易策略的具体操作为()。