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买入国债基差的交易策略的具体操作为（）。

买入国债基差的交易策略的具体操作为（）。
A.买入国债现货，同时卖出国债期货
B.卖空国债现货，同时买入国债期货
C.买入5年期国债期货，同时卖出10年期国债期货
D.买入10年期国债期货，同时卖出5年期国债期货
正确答案：A

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛国债期货

上一条：某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。

下一条：一只面值为100元的债券，债券价格为107元，久期为5，凸度为30。若利率上升100个基点，该债券价格将变为（）元。