首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛 › 中金所杯全国大学生金融知识大赛

T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权收益为20元；下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权收益为0。假设市场无风险利率为0，则该股票下跌的风险中性概率为（）。

T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权收益为20元；下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权收益为0。假设市场无风险利率为0，则该股票下跌的风险中性概率为（）。
A.0.4
B.0.5
C.0.6
D.0.7
正确答案：A
标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛 概率 期权
上一条：某投资者在3月1日购买了一张行权价为2.90元的上证50ETF看涨期权，到期日为3月28日，支付权利金700元（每张合约对应10000份基金份额）。在3月5日，上证50ETF价格上涨，期权价格为900元，下述对该投资者的描述，正确的是（）。
下一条：看涨期权买方执行期权时买进标的资产所支付的成本被称作（）。