假设某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）股股票来对冲该期权的Delta风险。

假设某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）股股票来对冲该期权的Delta风险。
A.买入60
B.卖空60
C.买入100
D.卖空100
正确答案：B
试题解析：
考核内容希腊字母在实践中的应用。
分析思路：
?????=,是使组合达到保持delta中性的要求，标的资产与所用期权的投资比例。因此：
????资产规模=期权规模*delta=100×0.6=60