当前股票的价格是42元。在未来的六个月里不支付红利。年无风险连续复利是2%。目前在市场上可以购得的6个月后到期的该股票期权，如下所示：

当前股票的价格是42元。在未来的六个月里不支付红利。年无风险连续复利是2%。目前在市场上可以购得的6个月后到期的该股票期权，如下所示：
则上述期权中认购期权价格被高估的是（）。
A.执行价格为39的认购被高估
B.执行价格为41的认购被高估
C.认购价格为43的认购被高估
D.认购价格为44的认购被高估
正确答案：C
试题解析：
考核内容：期权平价公式。
分析思路：同一到期月份，同一行权价的认购期权和认沽期权，其波动率水平应该大体一致。文中认购价格43的认购期权波动率水平为0.3792，远高于相对应的认沽期权波动率0.3352，被高估，选择C