首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛 › 中金所杯全国大学生金融知识大赛

在BS模型假设下,股票价格为90元,未来一年不支付红利,无风险年利率为5%(按单利计),则到期期限为1年、执行价格为80元的该股票美式看涨期权的价格上限为()元。

在BS模型假设下,股票价格为90元,未来一年不支付红利,无风险年利率为5%(按单利计),则到期期限为1年、执行价格为80元的该股票美式看涨期权的价格上限为()元。
A.80
B.84
C.90
D.94.5
正确答案:C
试题解析:
根据BS模型,看涨期权价格的上界为标的价格。