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中金所杯全国大学生金融知识大赛
在BS模型假设下,股票价格为90元,未来一年不支付红利,无风险年利率为5%(按单利计),则到期期限为1年、执行价格为80元的该股票美式看涨期权的价格上限为()元。
在BS模型假设下,股票价格为90元,未来一年不支付红利,无风险年利率为5%(按单利计),则到期期限为1年、执行价格为80元的该股票美式看涨期权的价格上限为()元。
A.80
B.84
C.90
D.94.5
正确答案:C
试题解析:
根据BS模型,看涨期权价格的上界为标的价格。
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
价格
期权
上一条:
关于债券价格涨跌和到期收益率变动之间的关系,正确的描述是()。
下一条:
假设投资者以350元的价格卖出行权价为12500元的看涨期权,并以250元的价格卖出行权价为12000元的看跌期权,两个期权到期时间相同,则该组合在()区间时一定盈利。