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某投资者持有期权跨式策略多头，那么随着标的资产价格从低于执行价格到高于执行价格的过程中，该组合Vega值的变化为（）。

某投资者持有期权跨式策略多头，那么随着标的资产价格从低于执行价格到高于执行价格的过程中，该组合Vega值的变化为（）。
A.先上升后下降
B.先下降后上升
C.先上升后下降再上升
D.先下降后上升再下降
正确答案：A
标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛 价格 期权
上一条：ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（）元。
下一条：国家同时实行扩大财政支出和增加货币供给的政策，会导致（）。