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中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权的日历价差组合(CalendarSpread),是利用()之间权利金关系变化构造的。
期权的日历价差组合(CalendarSpread),是利用()之间权利金关系变化构造的。
A.相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约
B.相同行权价、到期日和标的的期权合约
C.相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约
D.相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约
正确答案:D
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
到期日
上一条:
某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡,于是构造飞鹰式组合如下,买入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350,卖出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300,支付净权利金20.3,则到期时其最大获利为()。
下一条:
下列不是单向二叉树定价模型假设的是()。