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中金所杯全国大学生金融知识大赛
某只股票当前价格为100元,1个月到期平值看涨期权价格为10元,对应平值看跌期权价格为20元。该价格在多个交易日持续存在,最有可能的原因是()。
某只股票当前价格为100元,1个月到期平值看涨期权价格为10元,对应平值看跌期权价格为20元。该价格在多个交易日持续存在,最有可能的原因是()。
A.借入该股票一个月进行卖空的成本高于10元
B.借入100元现金一个月的成本高于10元
C.该价格为市场合理价格
D.通过题目信息无法判断
正确答案:A
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
价格
期权
上一条:
如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00(用于定价的波动率20%),deltA.0.5,gammA.0.05,vegA.0.2,市场价格3.2,市场隐含波动率接近()。
下一条:
假设某一时刻沪深300指数为2280点,投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时沪深300指数价格为2310点,则投资者的总收益为()点。