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某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。

某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。
A.1.80
B.2.00
C.2.20
D.2.60
正确答案：C

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权价格

上一条：沪深300股指期权仿真交易做市商对当月及下两个月的所有合约的日均连续报价时间不得低于（）。

下一条：假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。