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标的资产当前价格100.00元，平值看涨期权价格2.33元，Delta值是0.5。当标的资产价格从100.00元上涨到101.00元且市场隐含波动率由66%下跌到65%，此时期权价格变为2.80元，则该期权多头头寸的Vega约为（）。

标的资产当前价格100.00元，平值看涨期权价格2.33元，Delta值是0.5。当标的资产价格从100.00元上涨到101.00元且市场隐含波动率由66%下跌到65%，此时期权价格变为2.80元，则该期权多头头寸的Vega约为（）。
A.-0.23
B.-0.03
C.0.03
D.0.23
正确答案：C
标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 价格
上一条：某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元，期权期限为12个月，执行价格为100.00元，当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会，则市场无风险连续复利率为年（）。
下一条：特定资产对应期权的期权持仓组合Gamma为666，Delta为0；若该资产对应该期权的Gamma为2.33，Delta为0.666，要同时对冲期权持仓组合Gamma和Delta风险为零，投资者需要（）。