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违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。

违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。
A.2%
B.5%
C.3.5%
D.7%
正确答案：C

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛概率实体

上一条：甲企业购买乙企业名义金额为1000万元的违约互换，随后出现了信用事件，CDS价格计算所采用的最便宜可交割债券在违约时的价格等于面值的25%，则在现金交割的情况下，甲将获得的交割金额为（）万元。

下一条：某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max(指数收益率，0)。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）。