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某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max(指数收益率，0)。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）。

某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max(指数收益率，0)。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）。
A.3150
B.3200
C.3650
D.3620
正确答案：B
标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛 指数 产品
上一条：违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。
下一条：某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max(指数收益率，0)，每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。