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某基础资产当前价格100元，6个月平值看涨期权价格2.33元，Delta=0.5；6个月执行价为105的虚值看涨期权价格5.00元，Delta=0.1，此时可能的波动率交易机会是：（）。

某基础资产当前价格100元，6个月平值看涨期权价格2.33元，Delta=0.5；6个月执行价为105的虚值看涨期权价格5.00元，Delta=0.1，此时可能的波动率交易机会是：（）。
A.卖出1张平值期权，买入5张虚值期权
B.买入1张平值期权，买入5张虚值期权
C.买入1张平值期权，卖出5张虚值期权
D.卖出1张平值期权，卖出5张虚值期权
正确答案：C
标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 价格
上一条：假设某投资者手上有以下投资组合，市场上存在两支期权，希腊字母如下表：
下一条：假设某不付红利股票价格遵循几何布朗运动，其预期年收益率为16%，年波动率为30%，该股票当天收盘价为50元。回答以下两题。第二天收盘时的预期价格为（）元。