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BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。

BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。
A.对数正态分布
B.正态分布
C.平均分布
D.离散分布
正确答案：A

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛正态分布对数

上一条：其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，那么看跌期权理论价值将（）。

下一条：利用二叉树给某外汇期权定价，步长为1个月，国内连续复利无风险年化利率为5%，国外连续复利无风险年化利率为8%，汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是（）。